![中国利率期限结构的实证研究]()
论文摘要作为资金的价格,利率是经济、金融活动中最为基本和重要的概念,在金融理论和实践中备受关注。概括而言,对于利率问题的研究主要可以分为两个方面:一是对利率水平的研究,也就是关...
![中国市场收益率曲线构建比较研究]()
论文摘要在过去数十年间,固定收益产品市场经历了飞速发展。大量的固定收益创新产品被成功的开发并应用于金融市场。统计显示,当前固定收益资产的总价值占到了整个证券市场价值的三分之二。...
![卡尔曼滤波在利率期限结构中的应用]()
论文摘要在利率市场化条件下,国债利率期限结构是所有金融产品（包括股票、债券及其衍生证券）定价的基础,是投资分析与管理、利率风险管理、货币政策制定与分析的重要工具,所以,对于这方...
![利率期限结构与我国国债定价研究]()
论文摘要利率是经济中最重要的变量之一。利率的波动会影响经济中各种利益主体对资产的选择和配置，从而对个人的消费和储蓄、企业的投融资、政府的财政和货币政策产生重要影响。利率政策同时...
![基于协方差调整的久期—凸度免疫策略分析]()
论文摘要众所周知，简单久期-凸度免疫策略中隐含两个假设：水平收益率曲线及其平行变动。针对这两个假设与实际情况不符的问题，本文借鉴Carcano和Foresi（1997）的思想，...
![商业银行贷款隐含期权风险测量研究]()
论文摘要利率市场化是中国金融体制改革和融入世界经济体系的必经途径,中国现正在积极逐步推进利率市场化。在利率市场化过程中,利率的波动将越来越频繁,利率风险会成为银行最主要的市场风...
![收益率曲线的提取及在Gaussian HJM模型参数估计中的应用]()
论文摘要本文对一类远期利率HJM模型-二因子GaussianHJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,市场上没有足够多的可以直接利用的零息债券的到期收益率的数据,这是由...
![我国住房抵押贷款证券结构与定价研究]()
论文摘要住房抵押贷款证券化是开始于60-70年代金融创新的产物，它是把具有相同期限、利率及其他特点的住房抵押贷款集中起来形成资产组合，以该资产组合未来本息偿还现金流为担保发行债...
![利率期限结构的最优估计及其应用研究]()
论文摘要利率期限结构,又称为收益率曲线,是指在某个时点上不同期限的零息债券到期收益率所组成的一条曲线。它是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投机的基准。正是由于利...
![利率衍生品定价研究]()
论文摘要这篇论文研究利率衍生品的定价,以建立三因素带有跳跃特征的随机均值随机波动率利率期限结构模型为基础,研究了三种利率衍生品,包括可转换债券,浮动利率债券和利率期货的定价问题...
![基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究]()
论文摘要信用风险,又称违约风险,是指由于金融合同中订约方信用品质的不可预测改变而引起的损失,包括信用降级、不能支付债务和清算。随着企业债券市场的快速发展,全球金融管制的放松,新...
![利率期限结构模型与应用]()
论文摘要本文在借鉴和引用了大量国内外研究成果的基础上,对利率期限结构的模型的定性理论和计量模型的研究进行了详细的比较和评述,拓展了一些模型的假设条件和适用性,并针对我国自199...
![我国利率期限结构的静态拟合实证研究]()
论文摘要作为资金价格的利率水平因期限不同而异,这种关系就是我们所要研究的利率期限结构。目前利率期限结构的研究角度主要有动态和静态两类:静态是根据某个时点的市场信息按特定的标准对...
![我国国债利率期限结构的实证分析]()
论文摘要利率期限结构是国外金融界长期的热门研究。随着中国债券市场的发展以及利率市场化的改革,形成有市场代表性的基准利率是关键所在。研究国债的利率期限结构,为资金市场提供具有普遍...
![中国利率期限结构及实证分析]()
论文题目:中国利率期限结构及实证分析论文类型:硕士论文论文专业:数量经济学作者:马帮龙导师:陈放关键词:利率期限结构,即期利率曲线,广义最小二乘法,非线性最优化文献来源:东北财...
![中美利率期限结构静态比较]()
论文题目:中美利率期限结构静态比较论文类型:硕士论文论文专业:金融学作者:徐健导师:王晓枫关键词:利率期限结构,息票剥离法,静态估计,国债市场文献来源:东北财经大学发表年度:2...
