论文摘要
利率期限结构是国外金融界长期的热门研究。随着中国债券市场的发展以及利率市场化的改革,形成有市场代表性的基准利率是关键所在。研究国债的利率期限结构,为资金市场提供具有普遍参考价值的利率,从而为市场上的各种利率产品进行定价以及进行风险管理,是当前的重要研究课题。而国内对这方面的研究还不是很多。本文利用数学模型和近期的交易所国债的交易数据,利用计量方法拟合出当前的国债利率期限机构,进而对其进行了研究和分析,提出相应的政策建议。
论文目录
相关论文文献
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