极值理论论文

论文摘要伴随着全球经济一体化的发展,受金融创新与科学技术进步的影响,全球金融市场发生了革命性的变化,资本市场呈现出全球化的趋势,且日益加强。在我国,随着社会主义市场经济的不断完...

论文摘要高端容错计算机作为事务处理能力极强、可用性极高的服务器系统,广泛应用在了金融、电信、能源、交通、航空等国家关键业务领域中。这些关键行业对系统的处理能力和容错能力有严苛的...

论文摘要我国股票市场是一个新型的市场,它的波动幅度、频率要明显大于市场的承受能力,意味着投资者在市场上获得更大收益机会的同时,也蕴含着要承受更大的风险。虽然投资者可以通过投资市...

论文摘要在金融活动中相关性分析具有着很重要的意义,如投资组合、资产定价及风险分析等方面的问题都用到了相关性分析。目前在变量之间的相关性方法研究,主要的有线性相关系数法和因果分析...

论文摘要在国际金融环境的影响下,金融衍生产品不断发展。由于金融监管的放松使得投资者所面临的风险日益扩大。外汇期权作为一种金融衍生产品,即具有规避风险的功能,其本身也蕴涵着一定的...

论文摘要数学形态学(MathematicalMorphology,MM),不仅是一种严格的数学理论,而且是一门强大、应用广泛的图像分析技术。其基本思想是用具有一定形态的结构元素...

论文摘要近年来,频繁爆发的金融危机给众多投资者造成了巨大损失,如何抵御这种极端市场情形所造成的金融风险,已成为金融理论研究中的一个重要课题。分散化投资策略是管理风险的一种常用手...

论文摘要随着金融全球化进程的加快,金融市场面临的风险日益复杂化和多样化,有效的进行风险管理成为金融行业的重中之重。而风险管理的关键在于对风险价值的测量,如何精确的度量不同形式的...

论文摘要近年来爆发的世界金融危机,使得人们对金融风险格外关注,对现行的金融风险度量模型进行改进也成了国内外学者研究的热点问题.本研究正是通过引入极值理论和Copula函数对传统...

论文摘要航运是贸易的派生需求,承担着全球90%的国际贸易运输任务。运费反映航运市场供需状态,同时受油价,船队规模,航线设置等因素的影响,波动性极强,给产业链上的各方带来了极大的...

论文摘要考虑一个分布函数F,它属于极值分布函数Gγ的极大吸引域,当它的极值指数γ<0时,F的右尾点有限.Li和Peng(2009)借助于一个二阶参数的外部估计,给出了右尾...

论文摘要2008年的金融危机导致了金融市场的动荡,包括中国在内的许多国家的股票指数大幅下跌。就整个世界来说,风险不能被消除,但是风险可以被分散。有效的风险管理可以降低风险。大部...

论文摘要精确度量风险是金融风险管理的关键问题,现今在金融市场上度量风险的各种方法中,应用比较广泛的是风险价值（VaR,ValueatRisk）法,此方法把各种因素下的风险通过V...

论文摘要极值统计是专门研究很少发生,然而一旦发生却有巨大影响的随机变量极端变异性的建模及统计分析方法。分位数回归是给定回归变量X,估计响应变量Y条件分位数的一个基本方法,不仅可...

论文摘要20世纪80年代以来,随着经济全球化和金融自由化,金融市场迅猛发展,金融工具的风险也越来越复杂,金融市场呈现出了前所未有的波动性,而金融机构作为金融中介和市场的主要参与...

论文摘要自20世纪七十年代布雷顿森林体系崩溃以来,世界经济格局发生了重大变革。全球金融市场得到了迅猛的发展,随之而来的则是金融市场波动性的加剧以及市场风险的复杂化。重大金融灾难...

论文摘要金融市场是一个复杂的非线性动态系统,金融数据中包含着许多信息,借用适当方法对金融数据进行分析与预测,是一个具有挑战性的研究领域,有着极高的市场价值。风险信息和价格信息是...

论文摘要风险管理的核心是对风险的定量计算,即风险度量（Value-at-Risk,即VaR）。VaR方法作为金融风险的计量工具已得到金融界的广泛认可。VaR估算准确的前提是收益...

论文摘要Mandelbrot1963年的研究揭示了资产收益率是具有厚尾分布的。这项研究成果引发了对资产收益率序列的异常事件的进一步研究,而且,之后大量的研究都证实了Mandel...

论文摘要根据巴塞尔银行业委员会估计,在银行业所有风险中,操作风险所造成的损失已经仅次于信用风险。因此在2004年6月颁布的《巴塞尔新资本协议》中正式对操作风险进行了定义,提出了...