![极值理论在测度中国股市VaR中的应用与比较]()
论文摘要目前,很多有关金融风险的研究都是针对均值、方差、相关性,很少有人关注极端的波动情况。然而,一个又一个的教训已明确地表明忽略极端风险会带来巨大的损失,因此迫切需要一种工具...
![我国商业银行操作风险实证研究]()
论文摘要随着巴塞尔新资本协议把操作风险纳入计提资本金框架,国际银行界开始重视操作风险的度量与管理。我国商业银行操作风险损失事件频发、损失金额巨大,操作风险日益成为银行业面临的主...
![基于极值理论与Copula函数的人民币汇率风险测度]()
论文摘要自2005年7月21日人民币汇率制度改革以来,外汇市场的逐渐自由化增加了其不确定性,涉外经济主体如商业银行与企业面临的汇率风险加剧,如何加强人民币汇率风险管理已成为各经...
![金融市场风险的度量 ——基于极值理论的我国A股市场实证分析]()
论文摘要在现代经济活动中,金融市场扮演着越来越重要的角色。在金融市场中,投资者和金融机构面临着经济、货币政策以及国家政治环境等因素对市场影响所带来的金融资产价格异常波动的风险。...
![极值理论在操作风险模型中的应用]()
论文摘要近年来,金融机构,特别是银行业操作风险事件的频频发生,商业银行操作风险管理引起了银行业界、监管当局以及学术界的重点关注。与有着较为成熟的信用风险和市场风险管理的理论和技...
![极值统计理论及其在金融风险管理中的应用]()
论文摘要极值事件很少出现在人们的生产和生活中,但是它一旦发生所带来的影响是非同寻常的,所以近年来人们开始关注对极值事件出现规律的研究。极值统计就是研究这种小概率事件风险的模型技...
![动态极值VaR测试的准确性及VaR因果关系研究]()
论文摘要金融市场在经济发展中居于十分重要的地位,扮演着重要的角色,从而使金融市场成为经济管理者以及学术界研究的重要对象。一旦金融市场出现重大风险,就会给整个经济带来重大影响,甚...
![基于极值理论的我国商业银行操作风险度量]()
论文摘要从“巴林”到“法兴”,这些在经营过程中不断暴露的操作风险案件给国际银行业和监管当局再次敲响了金融风险管理的警钟——重视操作风险的“管理和监管”。而有效管理的前提就是度量...
![我国证券投资基金的风险管理 ——应用极值理论计算VaR]()
论文摘要近些年来,应大众化投资的需要,我国的证券投资基金发展迅猛,成为证券市场的重要组成部分。与此同时,由于市场风险日益增大,对于证券投资基金的风险管理,也越来越受到各金融机构...
![上海期货市场涨跌停板效应及其幅度设定研究]()
论文摘要金融产品自有属性与市场微观制度是金融市场领域最基本的两个要素。市场微观制度因保证金融市场的平稳运行以及使得金融产品本身属性得以更好的利用而尤显重要。随着近些年来金融市场...
![金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究]()
论文摘要本文以现代金融理论和金融工程方法为基础，系统地介绍了利用极值理论(EVT)和Copula度量金融市场风险的问题，主要围绕风险价值(VaR)度量金融市场的风险，并给出作为...
![基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用]()
论文摘要近年来,受经济全球化和金融自由化,竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,在金融市场规模迅速扩大和效率明显提高的同时,金融市场的波动性和风险也大为加剧。我国已...
![基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量]()
论文题目:基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量论文类型:博士论文论文专业:管理科学与工程作者:纪比拉导师:张伟关键词:极值理论,下侧风险测度,条件相关系数文献来源:天津大...
![我国期货价格行为与市场稳定机制研究——以大宗农产品期货为例]()
论文题目:我国期货价格行为与市场稳定机制研究——以大宗农产品期货为例论文类型:博士论文论文专业:农业经济与管理作者:楼迎军导师:杨义群关键词:农产品期货,极值理论,模型,波动持...
