论文摘要
考虑一个分布函数F,它属于极值分布函数Gγ的极大吸引域,当它的极值指数γ<0时,F的右尾点有限.Li和Peng (2009)借助于一个二阶参数的外部估计,给出了右尾点的无偏估计.但是不同于重尾分布的类似研究,只要外部估计量满足相合性即可,Li和Peng (2009)需要外部估计量以一定的速率收敛,这使得外部估计量的选取不具有可操作性.在本文中,我们给出了右尾点的一个新的估计方法,对所有参数同时进行估计.从模拟的结果来看,该估计具有良好的性质.
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