预期损失论文

基于风险调整后资本收益率模型的贷款定价研究
论文摘要随着中国加入WTO,逐渐向国际间开放金融市场,再加上利率市场化改革的不断推进,中国的银行业逐渐开始面临一个竞争日益激烈、内外部风险不断加强以及资本监管更加严格的融资市场...
基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究
论文摘要风险调整后资本收益率模型（RAROC:Risk-AdjustedReturnOnCapital）是国际先进商业银行用于全面风险管理的核心方法,它将银行风险带来的未来可预...
Zachman框架在IT风险管理中的应用研究
论文摘要随着公司治理与IT治理得到越来越多的企业的重视，如何在企业内部进行有效的IT风险管理成为企业管理研究领域众多学者关注的一个热点问题。Zachman框架是企业架构领域用于...