违约损失率论文

论文摘要信用风险是银行经营活动中的主要风险,抵押品作为信用风险缓释工具之一,能有效降低信用风险,所以抵押担保贷款在我国企业、个人的信用档案普遍缺乏的情况下就显得十分重要。然而,...

论文摘要银行间复杂信用关系容易导致风险传染，进而影响银行系统的稳健性。银行系统的风险传染有广义和狭义之分。本文所研究的风险传染主要是通过是银行内部及银行相互拆借渠道实现，单家银...

论文摘要自2004年《巴塞尔新资本协议》公布以来,内部评级法受到银行业越来越多的关注,违约损失率作为内部评级法的六大指标之一也逐渐走入了学者们的研究领域,更多的银行认识到违约损...

论文摘要新资本协议允许银行采用的内部评级计量方法建立在风险管理理论和实践发展的基础之上,是对传统风险管理模式的革命性变革,代表了国际化大银行先进的风险管理理念和技术,为商业银行...

论文摘要20世纪以来,国际商业银行得到了长足发展,规模不断扩大,实力不断增强。商业银行业务不断多元化,表外业务的比重不断提高,这样有利于信贷风险的降低。然而,依靠负债经营这一本...

论文摘要随着利率市场化改革的推进,农村信用社的贷款利率浮动区间不断扩大,贷款定价逐渐成为农村信用社经营管理的重要组成部分,改变当前过于简单的“一浮到顶”贷款定价模式,构建科学的...

论文摘要违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是按新巴塞尔资本协议实施内部评级法(IRB)高级法的银行必须自行估计的参数。本文对LGD的影响因素,分布特征和计量方法进...

论文摘要1988年巴塞尔委员会推出了最早的巴塞尔协议，在世界上引起了巨大的反响，巴塞尔协议也逐渐被公认为国际银行业的”神圣公约”。2001年推出的新巴塞尔协议对旧协议进行了完善...

论文摘要本文对商业银行的信用风险问题进行了系统深入地分析,重点针对信用风险管理与计量方法展开研究。论文在总结国内外研究成果基础上,从我国商业银行信用风险的实际情况出发,剖析信用...