![基于跳扩散过程的可转换债券定价研究]()
论文摘要可转换债券是一种可以在债券转换期内选择转换为发行公司普通股票,或者等债券到期后收取本金和利息的一类特殊证券。因它具有债权性、股权性和可转换性这些特点,使得它对投资者来说...
![基于跳—扩散模型的开放式基金费率研究]()
论文摘要我国开放式基金实行的固定管理费率制度缺少相应的定价机制,因为固定费率没有与投资业绩、投资风险及其他相关因素相联系,所以对投资者不公平,对基金管理人难以形成激励。为了解决...
![双因素市场结构跳风险组合模型的互换期权]()
论文摘要自1973年Black和Scholes开创性地建立期权定价公式以来,金融衍生品市场得到了飞速的发展,市场上出现了越来越多交易方式和交易价格更灵活多变的金融衍生品.金融衍...
![复合期权的定价研究]()
论文摘要期权足20世纪70年代中期美国出现的一种余融衍生工具，在其后的三十多年里，期权定价理论技其应用研究得到迅速发展，取得了卜颂成果为了满足更多投资者的需求，许多余融公司相继...
![中国铜期货市场价格相关性与波动性研究]()
论文摘要铜是国民经济建设中一种非常重要的金属,广泛应用于军事工业、电子电气、通讯、建筑、轻工、机械制造和交通运输等各个领域。与铜消费量世界第一形成鲜明对照的是,我国在世界铜价上...
![双指数跳扩散过程最优停止问题研究]()
论文摘要自从F.Black,M.Scholes和Merton等三人在确定金融衍生产品价值的创造性贡献以来,数学金融学的理论与应用研究取得了快速发展,也取得了丰硕的成果。随着金融...
![股价服从跳扩散的可转换债券定价模型]()
论文摘要可转换债券是一种复合性融资工具,可由债券在一定的时间按照一定的比例转换成股票,因此兼具债券、股票和期权的特征。对于可转换债券投资者而言,既可以选择持有债券,要求公司还本...
![基于跳扩散模型的研发项目投资决策研究]()
论文摘要在技术飞快发展的今天,研发能力已经成为决定高技术企业市场竞争力的关键因素,特别是在生物技术、医药、通信、航空航天、计算机和电子等行业,研究与开发已成为企业长期战略的重要...
![跳扩散模型下的期权性质]()
论文摘要早在上世纪70年代许多学者就开始研究一定条件下某些期权价值的性质，并取得相应的成果，但大多都是在扩散模型下研究的。而实际中突发事件的不可预测性和频发性使得标的资产值常常...
![汇率联动期权的定价]()
论文摘要近年来，随着投资的全球化，投资者不仅可以投资于国内资产，而且还可以投资于国外资产，因而汇率联动衍生品越来越受到投资者的青睐。由于资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波...
![市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费]()
论文摘要自从F.Black,M.Scholes和R.Merton等三人在确定金融衍生产品价值的创造性贡献以来,数学金融学的理论与应用研究得到了快速发展,取得了丰硕成果。随着金融...
![跳扩散模型下美式期权的渐近分析]()
论文摘要本文研究标的资产价格过程服从跳扩散模型时美式期权价格及其最佳实施边界当到期日趋于无穷大时的渐近分析。与传统的扩散模型相比,跳扩散模型可以更好地解释在实际金融市场中由于突...
![带跳过程的外汇期权定价]()
论文摘要布朗运动和正态分布曾被广泛地应用于期权定价和资产收益估计中。Black-Scholes模型假设股票价格是一几何布朗运动,这也意味着股票价格的对数收益服从正态分布。然而,...
