![基于条件风险价值法的标普500指数期货风险预警研究]()
论文摘要随着中国首个股指期货的推出,中国结束了长达28年的股指期货市场空白,走向了更加成熟的资本市场建设阶段。但股指期货由于其自身的投机性及高杠杆性,导致股指期货市场的风险更复...
![证券市场风险测量与修正]()
论文摘要VaR作为较为完善的风险测量方法,同时也是国际金融监管工具,其所具有的简单易操作,同时,可以准确反映出市场所具有的各种风险因素,现在正逐步被各个金融机构所认识并广泛应用...
![基于多元Copula贝叶斯随机波动模型的投资组合研究]()
论文摘要近年来随着我国金融市场及金融体系的不断完善和发展,越来越多的个人和机构投资者开始参与到证券市场中来。然而任何投资都是有风险的,自1952年亨利·马克维茨创立投资组合理论...
![电力市场中电网公司购电组合决策及风险管理的研究]()
论文摘要随着电力市场改革的发展，垂直一体化的电力垄断机制被打断，电网公司成为电力市场中的购电方，在获得预期利润的同时也面临着巨大的风险。因此电网公司在追求利益最大化的同时有必要...
![基于CvaR模型的我国外汇储备汇率风险研究]()
论文摘要截止2011年3月底我国外汇储备已达到30446.74亿美元，根据我国外汇储备的增长趋势，我国外汇储备量仍有明显的增长趋势。由于当前我国外汇储备资产当中美元的占比较高，...
![电力零售市场中零售商购售电收益—风险研究]()
论文摘要在电力零售市场开放的情况下，电力零售商通常在电力市场中针对不同的交易方式和交易品种制定相应的组合购电策略，并与用户签订不同的零售电力合同，从而在满足电力用户需要的同时实...
![基于信度理论的CVaR模型在银行信用风险中的应用]()
论文摘要近年来,在金融全球化和自由化的背景下,金融风险成为国内外金融实务界、理论界和监管机构共同关注的对象。风险测度是风险管理中首要而核心的部分,在金融自由化的国际背景下研究风...
![CVaR在商业银行汇率风险评估中的应用研究]()
论文摘要商业银行的风险管理一直是理论界与实业界的重要研究对象。伴随着我国政府对汇率管理的逐步放松。我国商业银行所面临的汇率风险也日益凸现。在此背景下,加强商业银行汇率风险管理已...
![金融市场风险度量方法的比较及新架构的探索]()
论文摘要二战以后,世界经济格局发生了根本性的变化,市场环境的不确定性,尤其是国际货币资本市场和汇率市场的波动性也愈加频繁。自20世纪80年代以来,由于金融理论的突破(以期权定价...
![发电商多市场投标组合策略研究]()
论文摘要本论文的研究内容主要包括两个部分:第一部分从机会成本损失最小化的角度出发,确定发电商的理性出力范围,将次序统计量与无标底拍卖理论相结合,得出发电厂商的最优报价策略模型;...
![基于CVaR的有交易费用的投资组合问题]()
论文摘要投资组合选择是现代金融理论的核心问题之一，它主要解决的问题就是如何把一定数量的资金分配到不同的资产中，使得在小于某给定风险水平下最大化收益或者在收益一定的情况下最小化风...
![刘怡君：电力市场下风电电力系统旋转备用风险-成本模型论文]()
本文主要研究内容作者刘怡君,夏晨杰,关惠方,杨永鹏（2019）在《电力市场下风电电力系统旋转备用风险-成本模型》一文中研究指出：为了量化风电出力的随机性和波动性对电力系统备用容量的影响,利用条件风险价值方法,在电力市场环境下构建了包含了常规机组的运行成本、排污成本、期望停电成本、旋转备用成本在内的风...
![杨昆：考虑需求侧响应的风电并网系统旋转备用优化论文]()
本文主要研究内容作者杨昆,苟庆林,夏能弘（2019）在《考虑需求侧响应的风电并网系统旋转备用优化》一文中研究指出：随着新能源的快速发展,风电并网的规模逐渐扩大,由于风电出力的不确定性,风电消纳已成为新能源发展的主要挑战。考虑常规机组同时参与主辅市场,并融入需求侧资源可中断负荷及用电激励参与辅助服务市...
![李康平：基于GAN场景模拟与条件风险价值的独立型微网容量随机优化配置模型论文]()
本文主要研究内容作者李康平,张展耀,王飞,姜利辉,张晶晶,俞伊丽,米增强（2019）在《基于GAN场景模拟与条件风险价值的独立型微网容量随机优化配置模型》一文中研究指出：为了考虑风光不确定性给微网运行带来的风险,针对独立型微网的容量优化配置,提出一种基于生成对抗网络(generativeadvers...
