最优分红函数论文

几类风险模型的破产理论及分红问题的研究
论文摘要本文分别从绝对破产,Gerber-Shiu期望折扣罚金函数（简称Gerber-Shiu函数）和最优分红三个方面来研究了保险中的若干问题。我们研究的风险模型大致分为两类,...
几类风险模型的风险理论及相关问题
论文摘要Levy过程是一具有独立平稳增量的随机过程，具有如马尔可夫性，无穷可分性等许多良好的性质，在金融数学中一直扮演着重要的角色．另一方面，风险理论中的许多风险模型，如经典风...