![证券组合选择模型的理论及其应用]()
论文摘要本文简述并分析了现代投资组合选择的理论发展过程,介绍了不同的模型方法以及它们之间的区别和联系。详细介绍了均值-方差模型和均值-VaR模型,讨论当协方差阵正定和奇异两种情...
![存在相关性风险的资产组合策略研究]()
论文摘要资产配置策略在理论和金融实践中都具有重要的意义。然而，经典的金融模型都是假定金融市场是完美的，认为相关系数是固定的或者是时间的确定性函数，没有考虑相关性风险，而现实中，...
![基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究]()
论文摘要基于均值—方差投资组合选择分析框架,研究了市场允许卖空时均值—方差模型资产集中加入k种有效证券和剔除k种无效证券后投资组合有效前沿的漂移问题,给出了有效前沿的漂移规律....
![基于跳—扩散模型的最优投资策略研究]()
论文摘要2000年,X.Y.Zhou和D.Li在《连续时间下均值-方差组合选择问题》一文中,利用随机线性二次型控制理论,研究了当资产价格满足随机扩散微分方程时的最优投资组合策略...
![马氏调节过程在保险与金融中的应用]()
论文摘要相对于经典的金融保险模型而言,马氏调节的金融保险模型似乎更能适应现实中的金融保险数据。在风险理论中,马氏调节的风险模型有这样一个优点:保险公司可以随外界环境（天气,经济...
![基于沪深300的多层次最优化证券投资组合研究]()
论文摘要科学的证券投资分析是投资者获得成功的关键。投资者从事证券投资是为了获得投资回报——预期收益,但这种回报是以承担相应风险为代价的。投资者优化投资组合的原因是为了降低非系统...
![CVaR风险度量方法及其在投资组合优化中的应用研究]()
论文摘要现代投资组合理论的目的,是通过优化投资组合,达到在给定的收益水平下投资风险最小化,或者在给定的风险下使投资者的收益最大化,这里的投资组合风险主要指的是市场风险。因此,其...
![电力市场环境下的发电商策略与风险]()
论文摘要从1983年智利电力市场的改革算起,电力市场改革已经蓬勃开展了25年。在世界各国,电力市场改革大多始于对发电侧的放松管制,因此发电商通常率先成为独立决策、经营和核算的市...
![负债下、摩擦市场的投资组合选择]()
论文摘要本文着眼于现实的金融市场,用极大极小模型讨论了负债条件下,并存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响的单阶段投资组合最优化选择问题。首先,给出了允许卖空时解的某些性质和有效...
![不同风险偏好下的最优投资组合的决策与评价研究]()
论文题目:不同风险偏好下的最优投资组合的决策与评价研究论文类型:硕士论文论文专业:应用数学作者:童仕宽导师:肖新平,唐湘晋关键词:现代投资组合理论,有效前沿,最优投资组合,风险...
