稳健优化模型论文

稳健资产负债管理最优化模型及实证分析
论文摘要本文提出一种新的稳健资产负债模型最优化模型.该模型考虑了利率的不确定性对未来现金流、资金成本和资产收益率的影响.我们通过构建情景树反映未来的利率变化的情景结构.由于最优...