论文摘要
本文提出一种新的稳健资产负债模型最优化模型.该模型考虑了利率的不确定性对未来现金流、资金成本和资产收益率的影响.我们通过构建情景树反映未来的利率变化的情景结构.由于最优决策对利率的预测十分敏感,我们提出系数预测值可在一定误差范围内的稳健资产负债最优化模型.实证分析结果表明,从收益与风险均衡的角度,以及现金匹配效果看,稳健优化模型产生的稳健解优于系数确定的优化模型产生的最优解.
论文目录
相关论文文献
- [1].竞赛策略最优化模型研究与分析[J]. 江西电力职业技术学院学报 2020(04)
- [2].垄断者跨时利润和最优化模型与科斯猜想[J]. 商场现代化 2013(14)
- [3].最优化模型下的股指期货套利[J]. 税务与经济 2009(05)
- [4].跨国采购环境下的运输成本最优化模型探索——以某跨国公司上海分公司为例[J]. 物流技术 2013(09)
- [5].浅议供应链管理中生产和配送环节最优化模型[J]. 物流技术 2008(08)
- [6].最优化模型在食堂就餐安排中的应用[J]. 科技经济导刊 2019(36)
- [7].机器学习中的最优化模型与对偶[J]. 数学的实践与认识 2017(04)
- [8].稳健资产负债管理最优化模型及实证分析[J]. 应用数学与计算数学学报 2010(02)
- [9].城市社区情报室有线网络连接最优化模型设计[J]. 现代计算机(专业版) 2008(09)
- [10].基于节约型视角的高校食堂效益最优化模型研究[J]. 重庆理工大学学报(社会科学) 2010(08)
- [11].基于风险规避的物流外包企业最优化模型[J]. 物流技术 2009(02)
- [12].一类基于商业运作问题的最优化模型[J]. 商场现代化 2008(18)
- [13].电力系统暂态稳定最小负荷裕度的计算方法[J]. 电工电能新技术 2014(06)
- [14].最优化模型在京津冀京冀协同发展中的应用[J]. 现代交际 2017(05)
- [15].基于带约束动态最优化模型的土地发展权价值及其影响因素分析[J]. 财贸经济 2015(10)
- [16].恐怖袭击事件的量化分析[J]. 数学的实践与认识 2020(17)
- [17].基于LINGO 11.0的会议筹备最优化模型[J]. 宁波职业技术学院学报 2010(02)
- [18].基于Excel的混合产品最优化模型设计[J]. 中国管理信息化 2012(11)
- [19].分布式存储中文件分割的最优化模型[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2010(04)
- [20].运筹学网络优化模型的Excel求解的减化方法[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2010(S1)
- [21].浅析供应链一体化管理中最优化模型研究[J]. 时代金融 2010(04)
- [22].解析成功老龄化的新角度——毕生控制理论[J]. 心理科学 2008(04)
- [23].基于相对熵的互补判断矩阵排序方法[J]. 系统工程理论与实践 2011(07)
- [24].基于LINGO9.0的DVD在线租赁最优化模型[J]. 科技信息 2009(30)
- [25].Excel在混合整数规划中的应用[J]. 兰州工业高等专科学校学报 2008(02)
- [26].基于分段求解法的电力生产最优化模型分析[J]. 微处理机 2014(02)
- [27].铁路路基土石方调配最优化模型研究[J]. 中国铁路 2014(10)
- [28].基于动态权重的信用评级[J]. 系统管理学报 2019(02)
- [29].高温作业专用服装设计[J]. 农家参谋 2019(15)
- [30].机场出租车最优化模型调配问题的研究[J]. 商讯 2019(32)