互换期权论文

双因素市场结构跳风险组合模型的互换期权
论文摘要自1973年Black和Scholes开创性地建立期权定价公式以来,金融衍生品市场得到了飞速的发展,市场上出现了越来越多交易方式和交易价格更灵活多变的金融衍生品.金融衍...
分数布朗运动环境下的期权定价问题
论文摘要本文考虑了分数布朗运动环境下的期权定价的两个问题:分数布朗运动环境下互换期权的定价及分数布朗运动环境下带交易费用的标准欧式期权的定价。首先,本文的第二部分在Cipria...