![极值理论在操作风险模型中的应用]()
论文摘要近年来,金融机构,特别是银行业操作风险事件的频频发生,商业银行操作风险管理引起了银行业界、监管当局以及学术界的重点关注。与有着较为成熟的信用风险和市场风险管理的理论和技...
![CVaR在商业银行汇率风险评估中的应用研究]()
论文摘要商业银行的风险管理一直是理论界与实业界的重要研究对象。伴随着我国政府对汇率管理的逐步放松。我国商业银行所面临的汇率风险也日益凸现。在此背景下,加强商业银行汇率风险管理已...
![连接函数（Copula）理论及其在金融风险中的应用]()
论文摘要本文主要研究Copula理论及其在金融时间序列分析中的应用。论文在深入研究Copula函数的基础上,构建了混合连接模型（mixCopula）来分析汇率市场上美元对人民币...
![金融市场风险度量方法的比较及新架构的探索]()
论文摘要二战以后,世界经济格局发生了根本性的变化,市场环境的不确定性,尤其是国际货币资本市场和汇率市场的波动性也愈加频繁。自20世纪80年代以来,由于金融理论的突破(以期权定价...
![极值统计理论及其在金融风险管理中的应用]()
论文摘要极值事件很少出现在人们的生产和生活中,但是它一旦发生所带来的影响是非同寻常的,所以近年来人们开始关注对极值事件出现规律的研究。极值统计就是研究这种小概率事件风险的模型技...
![期铜跨市套利风险分析]()
论文摘要随着经济的发展，铜被广泛应用于越来越多的领域中。铜价与整体宏观经济形势也相当密切，当经济周期处在扩张阶段，铜的需求增加，价格也处上涨周期；反之，铜价将会低迷。因其良好的...
![基于波动模型的VaR方法及其在中国金融市场中的实证研究]()
论文摘要金融风险是由金融资产价格的波动引起的，因此风险测量的核心是对价格波动性的估计和预测。波动率的估计在过去的几十年里一直是实证金融学和计量经济学最活跃的领域之一，其估计方法...
![La-ES与最优变现策略模型研究]()
论文摘要流动性风险作为巴塞尔协议Ⅰ和巴塞尔协议Ⅱ描述的三大核心金融风险之一,正受到越来越多的关注,日趋成为金融风险研究领域的前沿和热点。本文研究了一致性风险测度-流动性调整期望...
![金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究]()
论文摘要本文以现代金融理论和金融工程方法为基础，系统地介绍了利用极值理论(EVT)和Copula度量金融市场风险的问题，主要围绕风险价值(VaR)度量金融市场的风险，并给出作为...
![浅析风险的度量和计算]()
论文摘要本文研究的是风险的度量与计算.正文主要分两部分.第一部分研究的是当收益服从正态分布时,VaR的计算及在不同置信水平和不同时间间隔下的相互转换;其次是我研究的主要工作之一...
![均值方差变点参数模型在风险价值VaR中的应用]()
论文摘要以风险价值VaR为核心的风险管理技术是近年来广泛应用的风险评估和计量的数学的模型。对于股票而言,通常假设其收益服从正态分布,在此假设下,关键就是如何估计股票收益分布的均...
![基于VAR技术的信用风险量化]()
论文题目:基于VAR技术的信用风险量化论文类型:硕士论文论文专业:金融学作者:彭湃导师:陈国进关键词:信用风险,风险量化,风险价值文献来源:厦门大学发表年度:2005论文摘要:...
![VaR在健康险道德风险评估中的应用]()
论文题目:VaR在健康险道德风险评估中的应用论文类型:硕士论文论文专业:金融学作者:郭麦成导师:赵苑达关键词:健康险,道德风险,风险价值,信度理论,历史模拟法文献来源:东北财经...
![我国开放式基金评级建立与分析]()
论文题目:我国开放式基金评级建立与分析论文类型:硕士论文论文专业:统计学作者:许慧娜导师:夏伟关键词:开放式基金,夏普比率,风险价值,星级指标,评级规则文献来源:东北财经大学发...
