![基于Copula-VaR方法的沪深股市投资组合风险分析]()
论文摘要近年来，伴随着信息技术的发展，全球化进程的脚步也越来越快，经济全球化使得各个国家和各个市场之间的联系更为紧密，单一市场波动所带来的影响能够轻而易举地跨越市场、跨越国界，...
![广义非对称金融风险测度及应用研究]()
论文摘要随着全球经济一体化经济格局逐渐形成以及各国金融市场的开放程度不断加强，金融资产的风险结构变得愈加复杂，金融风险的重要性也因此得到重新认识，金融风险管理成为现代经济与金融...
![中国外汇储备有效管理研究]()
论文摘要亚洲金融危机后,多数国家和地区特别是新兴市场国家或经济体都扩大了外汇储备的持有规模,储备规模的增大给这些国家和地区的金融管理当局提出了新的问题和新的挑战。如何加强外汇储...
![我国信托业风险的表征及其测度方法研究]()
论文摘要在历经5次整顿后,我国的信托业走向了回归本业的规范化经营道路,获得了较快的发展。2007年,信托业第六次整顿拉开序幕,国内信托公司回归信托本业,陆续发行了大量信托产品,...
![基于可拓方法的开放式基金风险测度研究]()
论文摘要在我国证券市场大力发展机构投资者和倡导价值投资的理念下,自第一只开放式基金在2001年9月成立以来,其规模持续发展,俨然成为中国证券市场上不可或缺的机构投资者,同时,开...
![房地产投资组合及VaR风险测度研究]()
论文摘要房地产业已经成为国民经济的重要产业或支柱产业,与国民经济发展及人民生产生活休戚相关。当前,我国房地产市场出现风险过大的现象并成为我国宏观经济调控的重点。伴随着国家宏观调...
![倒向随机微分方程的生成元g与g-期望的相关性质]()
论文摘要在1990年，Pardoux和彭实戈教授提出了一类形如：的倒向随机微分方程，并且证明了在一定条件下，该方程存在唯一的一对适应解。现在，BSDE已经被公认为是研究金融数学...
![基于信度理论的CVaR模型在银行信用风险中的应用]()
论文摘要近年来,在金融全球化和自由化的背景下,金融风险成为国内外金融实务界、理论界和监管机构共同关注的对象。风险测度是风险管理中首要而核心的部分,在金融自由化的国际背景下研究风...
![我国国有商业银行的风险监测与预警研究]()
论文摘要进入2007年,我国入世保护期结束,我国的金融市场需要全面对外开放,取消对外资银行所有权、经营和设立形式,包括对分支机构和许可证发放的限制,允许外资银行向中国客户提供人...
![技术性贸易壁垒对我国出口影响的风险测度研究]()
论文摘要本文在借鉴国内外学者研究成果的基础上，主要运用数量分析方法对技术性贸易壁垒的风险进行定量研究，揭示技术壁垒与出口额之间的关系，以及对技术性贸易壁垒所带来的风险进行测度，...
![中国股票市场收益率分布与风险测度研究]()
论文摘要随着我国股票市场的发展,股票市场收益率分布研究与股票市场风险已逐渐成为人们关注的焦点。如何准确描述我国股票市场收益率分布特征以及如何精确测度股票市场风险则是每个投资者梦...
![保险监管中的法定偿付能力度量问题研究]()
论文摘要当前，金融全球化趋势逐渐加强，金融市场的波动程度逐渐加剧。在国际上，银行、保险等行业的监管部门正对监管措施进行改革以适应新的变化。监管改革工作的重点之一是增强监管资本(...
![基于行为金融的资产选择模型研究]()
论文题目:基于行为金融的资产选择模型研究论文类型:博士论文论文专业:管理科学与工程作者:彭飞导师:史本山关键词:行为金融,行为资产选择,风险测度,价值函数,心理账户,理论文献来...
![范晓倩：股票市场投资组合分析及其风险度量——以恒瑞医药和友邦保险为例论文]()
本文主要研究内容作者范晓倩（2019）在《股票市场投资组合分析及其风险度量——以恒瑞医药和友邦保险为例》一文中研究指出：随着经济的发展,金融市场的开放程度也在逐渐加大.在此大环...
