保险精算方法论文

保险精算方法在期权定价中的应用与研究
论文摘要套利是一种常见的,以获利为目的的交易行为,它是基于无风险的超额利润产生的。套利是市场有效的内在力量,所有的市场价格都完全及时地反映了所有可能得到的信息,套利定价理论是以...
分数布朗运动环境下的期权定价问题
论文摘要本文考虑了分数布朗运动环境下的期权定价的两个问题:分数布朗运动环境下互换期权的定价及分数布朗运动环境下带交易费用的标准欧式期权的定价。首先,本文的第二部分在Cipria...
基于精算方法的期权定价模型及其在医疗保险领域的应用
论文摘要期权定价和保险精算本质上都是对更广泛意义上的“或有索取权”的权利价值进行分析定价,这就为保险精算方法与期权定价模型在不确定条件下一般均衡的融合提供了可能。但是,目前代表...
王佳宁：次分数跳-扩散过程下再装期权定价论文
本文主要研究内容作者王佳宁,薛红（2019）在《次分数跳-扩散过程下再装期权定价》一文中研究指出：在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结...