论文摘要
对于如下类型的倒向随机微分方程Yt=ξ∫tT+ g（s,Ys,Zs）ds-∫tTZsdWs 其中ξ是终端条件,过程（Y,Z）是满足方程的解。这种方程首先是由Bismut（1973）研究了线性情况下的解的讨论,然后Parodoux 和Peng（1989）给出了一般情况下的讨论。本文主要讨论如上倒向随机微分方程的解的情况及相应的g-期望的性质以及其在数学金融方面的应用。给出了推广的比较定理,讨论了g-期望和最小数学期望的关系,最后给出了倒向随机微分方程在金融学中的几个应用。
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