倒向随机微分方程论文

论文摘要在金融工程领域,随着金融市场的日益复杂化和多样化,越来越多的金融问题无法直接通过解析公式进行求解,而需要求助于复杂的数值算法并进行大量计算。而在金融市场,尤其对于金融交...

论文摘要资产份额定价法是寿险定价法的主要方法之一,由于资产份额定价法与保险人的预期利润目标相关联而得到保险人的青睐,广泛应用于寿险领域,近年来随着学者的深入研究其应用已经扩展到...

论文摘要当今金融理论研究的核心在于如何在不确定条件下对资源进行分配和利用,即最优投资组合问题,其中寻求最优投资组合策略是一个重要的课题,同时,稳健性的要求决定了对资产组合进行保...

论文摘要自从1990年[22]Pardoux和彭实戈教授的奠基性文章发表以来,倒向随机微分方程（简记：BSDE）的研究吸引了越来越多学者的关注。他们证明了倒向随机微分方程的系数...

论文摘要期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量,它的高低直接影响到买卖双方的盈亏状况,是期权交易的核心问题。期权定价在金融应用领域中是数学上最复杂的问题之一。Map...

论文摘要由Pardoux和Peng[54],我们知道假定函数g关于变量y和z满足Lipschitz条件并且ξ和（g（t,0,0））0≤t≤T平方可积时,则倒向随机微分方程具有唯...

论文摘要金融市场是一个极其复杂的系统,风险资产的收益率以及投资的风险会随时发生变化.尽管很多学者在投资组合领域已经取得丰硕的研究成果,但是金融市场中的投资组合模型还在被继续完善...

论文摘要本文讨论线性随机混合控制系统的能控性.首先讨论了时变系数线性随机混合控制系统的精确能控性,给出了控制系统精确能控性的等价判据.对常系数的线性混合控制系统的精确能控性,得...

论文摘要随机最优控制是现代控制理论中的重要问题。这类问题总是要求控制者在容许控制集合中最小化/最大化某个指标泛函来满足一个状态方程（随机控制系统）。取得最小值/最大值的容许控制...

论文摘要彭实戈通过倒向随机微分方程（以下简记为BSDE）引入了g-期望与条件g-期望的概念,从而建立了动态非线性数学期望理论的基础,经研究发现,g-期望理论在解决一些经济及金融...

论文摘要本文主要研究由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。第一章介绍了倒向随机微方程和正倒向随机微分方程的发展;第二章证明了非Lipschitz条件下和局部L...

论文摘要本文探讨无穷水平上倒向随机微分方程以及g—期望的一些性质,给出了一般g—期望的定义,并证明了一般g—期望满足Levi定理、Fatou定理和Lebesgue控制收敛定理。...

论文摘要存款保险制度,是市场经济条件下金融领域的一项重要的基础性制度安排。银行等存款类金融机构按照规定标准参加存款保险和缴纳保费,当某金融机构倒闭破产时,由存款保险机构按规定的...

论文摘要在1990年，Pardoux和彭实戈教授提出了一类形如：的倒向随机微分方程，并且证明了在一定条件下，该方程存在唯一的一对适应解。现在，BSDE已经被公认为是研究金融数学...

论文摘要本文给出了二维斜反射倒向随机微分方程解的新构造方法.在这个新的斜反射倒向随机微分方程表达形式基础上,进一步用反射倒向随机微分方程的解给出了相应的反射非线性抛物型偏微分方...

论文摘要对于正向随机微分方程(FSDE)的研究,兴起于上世纪40年代末,它不仅有直接的应用背景,并且拥有了完善的理论框架。相对而言,倒向随机微分方程(BSDE)的研究是近30年...

论文摘要在20世纪40年代It（?）和Gihman的奠基工作以来,随机微分方程的理论被广泛研究。随机微分方程解流的性质在20世纪80年代左右由Elworthy,Bismut,I...

论文摘要在这篇论文中,我们以二次最优控制问题和倒向随机微分方程的理论为基础,研究由Lévy过程驱动的随机线性二次最优控制问题及含马尔科夫链的倒向随机微分方程。本文共由四章组成。...

论文摘要倒向随机微分方程的历史可追溯到1973年Bismut[4]对随机最优控制问题的研究，而直到Pardoux和Peng在1990年[66]给出了一般形式的倒向随机微分方程以...

论文摘要倒向随机微分方程（BSDE）主要关心在有随机干扰的环境中如何使一个系统达到预期的目标．其理论自创立以来，在随机控制和对策，数理金融，偏微分方程，非线性数学期望等领域取得...