长记忆性论文

基于已实现波动的金融市场长记忆性分析
论文摘要随着金融自由化和全球化的不断深入，金融市场面临着更多的不确定因素而导致金融波动的不断加剧。而波动则在资产定价，投资组合管理，风险管理和期权估价等方面都起到了至关重要的作...
我国股票时序数据长记忆性和非对称性的研究
论文摘要计量经济学时间序列数据的研究分析在近二十年的理论和应用研究中取得了巨大的成就,传统的时间序列分析都是建立在时间序列的平稳性条件之上以及计量经济分析的经典假设之上。随着计...
门限及分数维协整分析及其在经济中的应用
论文摘要近二十多年来,非平稳性时间序列的检验以及建模已经成为时间序列分析的焦点问题。协整理论为非平稳时间序列建模提供了一种新的方法。协整关系寓意着系统内各变量之间存在某种长期均...
基于高频数据的基金市场长记忆性研究
论文摘要近年来金融市场高频数据特性研究成为经济金融领域研究的热点。由于高频数据具有在较短时间跨度上仍能取得大量数据的特点,为研究金融市场的某些渐近特性提供了极大的便利。高频数据...