现货组合论文

论文摘要现货组合的构建是股指期货期现套利的关键问题之一。有效地构建现货组合不仅可以及时捕捉套利机会,增加套利收益,而且能促进股指期货更有效地发挥价格发现功能,所以现货组合的构建...

论文摘要期现套利的交易实现离不开理论建模、系统设计以及风险识别和控制这三方面的支撑。本文围绕期现套利交易实现的这三个主要问题,在结合我国证券市场特点的前提下,运用分红密度导向、...