向量误差校正模型论文

基于协整马尔科夫转换模型金融时间序列的研究
论文摘要向量误差校正模型(VECM)是协整关系的一种重要表现形式,它克服了伪回归问题,有效地描述了高维经济变量序列之间的长期(静态)和短期(动态)特征,但是VECM是建立在时间...
我国资产价格与宏观经济变量关系研究
论文摘要20世纪80年代以来,世界主要国家和地区的通货膨胀得到有效控制,与此形成鲜明对照的是,世界金融市场尤其是股票、房地产等资产市场接连发生了膨胀与紧缩的巨大波动。从我国来看...