随机利率论文

两类Cauchy问题解的唯一性及其在金属数学中的应用
论文摘要本文考虑随机利率满足Vasicek模型和C-I-R模型时,其衍生产品的价格所满足的定解问题的适定性。首先利用极值原理、Schauder内估计和构造恰当的辅助函数证明了随...
贴现率因子逼近与随机利率下期权定价
论文摘要本文一共包含四章内容。第一章定义了一个贴现函数,对贴现函数性质进行了研究,综述了逼近它的几种方法,在相关研究基础上,针对贴现函数性质,利用指数样条和有理插值,提供了两种...
汇率联动期权的定价与创新
论文摘要当投资者投资于国外资产时,由于资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波动,所以汇率联动衍生品的定价问题具有重要意义。本文讨论了多种情况下股票-汇率联动期权的问题。一,本...
薛广明：带跳随机利率与波动率模型的远期生效期权定价论文
本文主要研究内容作者薛广明,邓国和（2019）在《带跳随机利率与波动率模型的远期生效期权定价》一文中研究指出：本文研究了市场利率,基础资产价格及其波动率过程满足一类多元仿射跳扩...