人工股票市场论文

基于计算实验金融的典型股票收益异象定价研究
论文摘要自上世纪八十年代以来,大量难以用经典金融经济学解释的股票收益异象被揭示。其中,惯性、长期反转、过度波动、过度联动现象最引人注目。由于它们的存在极大地冲击了资产定价和风险...
基于人工股市建模的价格泡沫影响因素研究
论文摘要泡沫是股票价格偏离基础价值的现象,对价格泡沫的研究实质上也是对股票价格的研究。然而,大量研究证明,股票市场是一个复杂自适应系统,存在着许多传统的金融理论无法解释的异象。...
人工股票市场建模与实验方法及混沌控制研究
论文摘要金融市场本质上是一个开放型的复杂系统,这个观点已经被大多数学者所接受。混沌理论是三大复杂性理论之一,甚至在圣塔菲研究所成立的时候,混沌理论已经等同于复杂性理论。虽然很多...