精细大偏差论文

NOD序列部分和与随机和的精细大偏差
论文摘要精细大偏差作为精算数学的核心内容已逐渐成为当前精算界研究的热门主题,它在定量刻画极端事件上起到了极其重要的作用.在风险理论中,重尾分布通常用来描述大额索赔模型.它们在保...
相依情形下的破产概率
论文摘要本文主要研究的是重尾索赔额是ND情形下的破产概率,它与金融保险息息相关。由于金融风险模型中的许多问题都是在重尾场合下考虑的,而我们现在研究的是ND情形下的一些性质。大偏...
金融保险中的大偏差问题
论文摘要破产论是保险数学中最为活跃的研究课题之一,而大偏差问题很自然的出现在大索赔额的金融保险问题中,特别是在再保问题中。这一问题已经受到了越来越多的数学及金融界工作者的关注,...