保险公司和商业银行的风险问题研究

论文摘要

信用创造组织特别是保险公司和商业银行的风险问题越来越成为研究的焦点,本文主要从信用创造组织的风险问题入手,围绕保险公司、商业银行两大支柱型分类组织的风险问题,分别建立相应的数学模型,解决其中各自与风险问题紧密相关的问题。其中涉及的数学方法集中在概率、统计、随机过程及测度论等方面,并提出建立针对信用创造组织各分类机构内部控制体系的预警指标体系。这与各行业新出台的法规要求一致。第一章就信用创造组织风险问题的根源和研究背景以及国内外研究状况进行了综述。而后,指出两类信用创造组织的代表:保险公司与商业银行面对的各自有关风险问题及本文创新之处。第二章针对信用创造组织的风险问题,提出风险度量的一般化标准,并在标准上提出风险度量的一般化新表达法,将风险问题与概率统计融合。第三章针对保险关心的有限破产概率的计算采用数学保险风险模型,讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题。首先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅,其次,再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式。第四章对新一类保险风险盈余过程提出了研究模型,表达破产概率及生存概率的解。然后提出概率意义下保险公司偿付能力的定义及性质,从战略发展角度提出提高保险公司偿付能力的对策。第五章从巴塞尔新协议对我国银行业提出的新要求开始,就建立银行业内部评级体系中的细节:预期违约概率的计算提出了期权度量分析法,着重提出了利率和负债在确定和随机条件组合下四种组合情况的信用风险求偿权模型,因此给出了预期违约概率在特定条件下的计算。第六章总结了研究中的问题与展望。综上,本文从信用创造组织的分类代表保险公司、商业银行来分别探讨了风险问题。提出了建立针对各信用创造机构内部控制体系的相应预警指标体系,以防范风险,获得最大收益。

论文目录

• 中文摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 研究的背景和意义
• 1.2 研究现状及本文内容
• 1.2.1 保险数学风险理论与本文内容
• 1.2.2 银行信用风险理论与本文内容
• 1.3 本文创新
• 第二章 信用创造组织的风险共性
• 2.1 一般风险度量标准
• 2.2 一种基于标准的风险度量新表示方法
• 第三章 保险公司风险问题研究（一）
• 3.1 单险风险模型的校正的风险保费
• 3.2 长期聚合风险模型
• 3.3 索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题
• 3.3.1 模型假定
• 3.3.2 几何鞅
• 3.3.3 测度变换
• 3.4 模型实例分析
• 3.4.1 实例
• 3.4.2 模型的参数意义
• 3.4.3 模型结论
• 第四章 保险公司风险问题研究（二）
• 4.1 复合二元更新风险模型的破产问题
• 4.1.1 模型假定
• 4.1.2 破产概率及其微分方程组
• 4.2 保险公司偿付能力的研究
• 4.2.1 保险公司偿付能力定义的提出
• 4.2.2 保险公司偿付能力的研究
• 4.2.3 提高我国保险公司偿付能力的对策
• 第五章 银行信用评级风险问题分析
• 5.1 风险管理的国际协议
• 5.1.1 巴塞尔资本协议发展回顾
• 5.1.2 新协议的基本目标、实现机制及主要特点
• 5.1.3 新协议对我国的影响
• 5.2 中外银行业信用风险计量技术发展及现状
• 5.2.1 中外银行业风险计量方法介绍
• 5.2.2 中国银行的内部评级体系
• 5.3 预期违约概率的度量——期权度量分析法
• 5.4 本章小结
• 第六章 研究展望
• 6.1 保险公司与银行面对的其他风险问题
• 6.2 保险资产管理公司发展展望
• 6.2.1 保险资产管理公司模式成因
• 6.2.2 保险资产管理公司管理环节与制定策略
• 6.2.3 保险资产管理公司的业务范围
• 6.2.4 保险资产管理公司的投资组合管理
• 6.3 银行及银行监管发展展望
• 参考文献
• 发表论文和科研情况说明
• 致谢