本文主要研究内容
作者叶芳琴,刘文倩,林先伟（2019）在《次分数布朗运动下带红利的两值期权定价》一文中研究指出：本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论和次分数It抵公式,建立了次分数布朗运动环境下两值期权的定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识对此定价模型求解,得到了次分数布朗运动下两值期权的定价公式.
Abstract
ben wen zhu yao yan jiu zai ci fen shu bu lang yun dong xia liang zhi ji quan ding jia wen ti .li yong sui ji fen xi li lun he ci fen shu Itdi gong shi ,jian li le ci fen shu bu lang yun dong huan jing xia liang zhi ji quan de ding jia mo xing .li yong bian liang dai huan he pian wei fen fang cheng de xiang guan zhi shi dui ci ding jia mo xing qiu jie ,de dao le ci fen shu bu lang yun dong xia liang zhi ji quan de ding jia gong shi .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自汕头大学学报(自然科学版)的叶芳琴,刘文倩,林先伟，发表于刊物汕头大学学报(自然科学版)2019年01期论文，是一篇关于次分数布朗运动论文,两值期权论文,期权定价论文,偏微分方程论文,汕头大学学报(自然科学版)2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自汕头大学学报(自然科学版)2019年01期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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