门限向量误差修正模型论文

我国股指期货价格发现功能的实证研究 ——基于先验性的VECM和TVECM
论文摘要本文基于持有成本理论，利用先验性的向量误差修正模型（VECM）以及门限值时变的门限向量误差修正模型（TVECM）对我国沪深300股指期货的价格发现功能做了相对系统全面的...