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  • 基于门限回归的KMV信用风险度量模型违约点修正研究

    基于门限回归的KMV信用风险度量模型违约点修正研究

    论文摘要本文主要从金融机构信用风险管理的角度出发,以KMV信用风险度量模型为基础,以2005年到2009年共5年时间内首次违约上市公司的市场信息和会计资料为样本,依次用短期负债...
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