• 基于LVaR模型的中国开放式基金流动性风险管理研究

    基于LVaR模型的中国开放式基金流动性风险管理研究

    论文摘要风险价值(ValueatRisk,简称VaR)是指在给定期限内和给定置信水平下,投资者持有某个头寸或资产组合可能面临的最大损失。VaR用简单的数字概括了已知头寸或组合潜...
  • 商业银行流动性风险研究

    商业银行流动性风险研究

    论文摘要流动性风险是商业银行最致命的风险,因为其不确定性强、破坏力大、波及范围广。我国商业银行的在流动性风险管理方面,处于较落后的水平,一旦宏观经济环境发生转变,商业银行将会面...
  • 国有商业银行流动性风险管理研究

    国有商业银行流动性风险管理研究

    论文摘要2008年由美国次贷危机引起的全球性金融危机,冲击了全球金融体系,严重破坏了实体经济,致使世界各国都出现不同程度的经济衰退。相关研究表明,这次在金融危机中倒闭的大多数银...
  • 包商银行流动性管理研究

    包商银行流动性管理研究

    论文摘要2011年上半,央行以每月一调的速度,连续6次上调商业银行存款准备金率,并于2011年9月起,将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围,宏观政策的步步收紧使得流动...
  • 当前我国商业银行流动性风险管理研究

    当前我国商业银行流动性风险管理研究

    论文摘要商业银行流动性是商业银行为了应付随时可能发生的提现而变现资产的能力,流动性是商业银行的生命线,是一切经营活动得以正常开展的前提,是商业银行资产安全性的重要保证。商业银行...
  • 基于压力测试的我国商业银行流动性风险管理研究

    基于压力测试的我国商业银行流动性风险管理研究

    论文摘要最近发生的波及全球的美国次贷危机让人们开始对流动性风险及其管理加强关注。随着国际金融市场的逐步开放,以及我国商业银行业务规模的扩大,商业银行正面临着日益严重的流动性风险...
  • 开放式基金流动性风险分析及管理策略

    开放式基金流动性风险分析及管理策略

    论文摘要流动性是金融资产的基本属性,也是金融市场的基本功能。由于流动性赎回的制度安排,开放式基金比一般金融机构承担更大的流动性风险。流动性管理在宏观层面关系到基金产业乃至证券市...