分形差分参数论文

基于协整马尔科夫转换模型金融时间序列的研究
论文摘要向量误差校正模型(VECM)是协整关系的一种重要表现形式,它克服了伪回归问题,有效地描述了高维经济变量序列之间的长期(静态)和短期(动态)特征,但是VECM是建立在时间...