反射倒向随机微分方程论文

论文摘要本文研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.我们使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的...

论文摘要形如的方程被称为倒向随机微分方程（BSDE）．线性的倒向随机微分方程是由Bismut[7]在1973年研究随机最优控制的最大值原理时首次引入的。1990年，Pardou...

论文摘要倒向随机微分方程（BSDE）主要关心在有随机干扰的环境中如何使一个系统达到预期的目标．其理论自创立以来，在随机控制和对策，数理金融，偏微分方程，非线性数学期望等领域取得...

论文摘要本文研究如下形式的倒向随机微分方程（简记为BSDE）yt=ξ+integralfromn=ttoT（g（s，ys，zs））ds-integralfromn=ttoT（z...