白正午：基于动态t-Copula模型对我国资本市场的相关性研究论文

本文主要研究内容

作者白正午,朱淑珍,张学瑞（2019）在《基于动态t-Copula模型对我国资本市场的相关性研究》一文中研究指出：运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板与创业板的波动幅度较强,下跌情况下更为敏感,需防范多层次资本市场间联动导致的风险传染。

Abstract

yun yong jing tai he dong tai t-Copulamo xing yan jiu chuang ye ban 、zhu ban he zhong xiao ban shi chang jian de chi xu wei bu xiang yi xing 。yan jiu fa xian zhong xiao ban he chuang ye ban cheng xian chang ji de gao xiang guan xing ,zhu ban yu chuang ye ban de bo dong fu du jiao jiang ,xia die qing kuang xia geng wei min gan ,xu fang fan duo ceng ci zi ben shi chang jian lian dong dao zhi de feng xian chuan ran 。

论文参考文献

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论文详细介绍

论文作者分别是来自管理现代化的白正午,朱淑珍,张学瑞，发表于刊物管理现代化2019年06期论文，是一篇关于动态模型论文,股票市场论文,资本市场相关性论文,管理现代化2019年06期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自管理现代化2019年06期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

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