本文主要研究内容
作者李菲菲,江浩,许正松（2019）在《我国试点地区碳排放权交易价格波动特征——基于GARCH族模型和在险值VaR的分析》一文中研究指出：选取北京、上海等碳排放试点地区的碳交易价格周数据,利用GARCH族模型分析讨论试点地区碳交易价格波动和风险特征,利用在险值VaR验证碳价波动风险差异,提出增强碳市场规模、提高碳交易活跃度、采取可行的方法监测各地碳交易价格波动、有效规避交易风险等建议。
Abstract
shua qu bei jing 、shang hai deng tan pai fang shi dian de ou de tan jiao yi jia ge zhou shu ju ,li yong GARCHzu mo xing fen xi tao lun shi dian de ou tan jiao yi jia ge bo dong he feng xian te zheng ,li yong zai xian zhi VaRyan zheng tan jia bo dong feng xian cha yi ,di chu zeng jiang tan shi chang gui mo 、di gao tan jiao yi huo yue du 、cai qu ke hang de fang fa jian ce ge de tan jiao yi jia ge bo dong 、you xiao gui bi jiao yi feng xian deng jian yi 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自金陵科技学院学报(社会科学版)的李菲菲,江浩,许正松，发表于刊物金陵科技学院学报(社会科学版)2019年03期论文，是一篇关于碳排放交易价格论文,族模型论文,在险值验证论文,风险特征论文,波动特征论文,金陵科技学院学报(社会科学版)2019年03期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自金陵科技学院学报(社会科学版)2019年03期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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