基于Agent的金融网络中资金流动仿真系统研究

论文摘要

随着金融市场的全球化、一体化、自由化,金融市场中的资金流动也相应的呈现自由化、全球化。在整个金融网络中,除正常资金流动之外,还存在黑钱、热钱等异常的资金流动。如何合理有效地对金融市场进行监测与监管,保护正常的金融行为并及时识别其中的非法资金流动行为,一直是学者们关注的问题。在对异常资金流动进行监测研究的过程中,由于银行保密等诸多因素,得不到真实的金融交易数据。即使采用这些真实的数据,由于银行间的数据格式不同、数据断裂等原因,直接用于研究也是困难重重。利用传统的仿真交易平台通过人工来构建这样一个庞大的数据仓库显然是不现实的。因此,本文致力于通过人工智能仿真与虚拟现实等计算机技术,为异常资金流动监测方法的研究提供一个金融网络环境下的资金流动仿真平台。本文的主要工作如下:首先,在对金融网络中的交易主体进行分类分析和对其特征数据进行统计分析的基础上,设计并构建了大量的角色模板;在完成对全国行政区域编码入库后,建立了大量的基于地域识别、身份类型识别的角色原型账号模板;在确定了金融网络中交易主体仿真角色Agent的个体模型后,对不同类别的角色Agent分别设计了其相应的决策模型和行为方法。其次,在角色Agent的行为约束方面,利用Drools规则引擎中的领域语言和决策表对不同类别的仿真角色主体制定了其大量的相应的角色交易规则;利用COM+组件技术、多线程开发等技术,实现了三层C/S结构模式的金融网络环境下资金流动仿真系统的网络架构;并且对异常资金流动监测的各种行为准则进行了量化处理,以实现对资金流动行为的监测。最后,完成了原型系统的开发;同时对所得到的结果数据进行了分析总结;并对系统的进一步完善提出了一些建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 背景及意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国外对异常资金流动的监管现状
• 1.2.2 我国对异常资金流动的监管现状
• 1.3 系统设计目标与设计思路
• 1.4 本文的主要工作及论文的结构
• 第2章 基本理论与相关技术
• 2.1 金融网络监测基础理论
• 2.1.1 金融网络中异常资金概述
• 2.1.2 基础理论与监测方法
• 2.1.3 博弈论简介
• 2.2 技术与开发工具
• 2.2.1 Agent 基本理论与技术
• 2.2.2 DROOLS 规则引擎运用
• 2.2.3 系统实现相关技术
• 2.3 小结
• 第3章 资金流动仿真系统客户端设计
• 3.1 金融行为主体角色描述
• 3.1.1 金融行为主体角色类型划分
• 3.1.2 角色目标与角色行为
• 3.2 Agent 模型设计
• 3.2.1 个体Agent 模型
• 3.2.2 Agent 的决策模型
• 3.3 资金异常行为效用计算与行为路径选择
• 3.4 Drools 规则引擎运用与规则设计
• 3.4.1 Drool 架构与规则算法
• 3.4.2 Drools 规则语言
• 3.4.3 规则原型数据模板构建
• 3.5 小结
• 第4章 资金流动仿真系统服务器端设计
• 4.1 数据库设计
• 4.1.1 数据库总体设计
• 4.1.2 数据库管理工具
• 4.1.3 数据库逻辑设计
• 4.1.4 数据备份
• 4.2 COM+组件应用
• 4.2.1 在Dot Net 环境下使用COM+组件
• 4.2.2 COM+扩展机制与对象状态
• 4.2.3 事务管理与排队组件服务
• 4.3 数据分析与监测
• 4.3.1 异常资金流动基础辨识准则
• 4.3.2 数据分析方法及相应工具设计
• 4.4 小结
• 第5 章 原型系统设计与实现
• 5.1 系统布置与实施
• 5.2 表示层用户界面
• 5.2.1 客户端用户可视主要功能界面
• 5.2.2 服务器端用户可视主要功能界面
• 5.3 结果数据分析总结
• 5.4 小结
• 总结
• 参考文献
• 致谢
• 参加的项目和已发表的论文
• 个人简介