我国期货经纪业的结构、行为与绩效研究

论文摘要

期货市场是商品经济发展的高级形式,也是多层次的现代金融体系的重要组成部分。由各期货公司形成的我国期货经纪业,是既面对期货交易者又面对期货交易所的中间环节,也是整个期货市场运行的主要载体和不可缺少的关键环节。我国期货经纪业正面临着入世后新的历史机遇和挑战,并在相当程度上决定着我国期货市场的发展。论文从产业组织理论的角度出发,运用结构一行为一绩效分析框架对我国期货经纪业的市场结构、市场行为和市场绩效及其相互影响和作用进行考察和研究。市场结构通常是产业组织理论中研究的逻辑起点,在对有关产业组织理论进行梳理的基础上,论文研究了我国期货经纪业市场集中度和进入退出壁垒等问题;市场行为方面,主要从期货公司的价格行为和非价格行为两个角度展开论述,研究了期货公司佣金价格战以及产品差异化等问题;市场绩效方面,分析了我国期货经纪业的规模经济和盈利能力等问题,并通过数据包络分析方法研究了我国期货公司的效率问题,在此基础上对我国期货经纪业市场结构与市场绩效之间的关系进行了实证研究;最后分析了我国期货经纪业的有效监管等问题。论文通过运用产业组织理论的分析范式对我国期货经纪业市场结构、行为和绩效及其相互关系和影响进行考察和研究,为我国期货经纪业相关问题研究提供新的理论研究视角;论文利用数据包络分析方法,实证研究了我国期货公司的综合效率以及规模效率等问题,由此加深了对我国期货公司经营效率的认识和理解;论文运用面板数据计量模型方法对我国期货经纪业市场绩效与市场结构关系问题进行研究,实证检验了产业组织理论的市场势力假说和效率结构假说对我国期货经纪业的适用性问题。基于产业组织理论视角研究我国期货经纪业相关问题,有助于促进我国金融产业组织理论有关研究的发展,有利于提升对我国期货经纪业的认识并促其不断完善,从而更好地推动我国期货市场的发展,研究具有理论意义和现实意义。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 导论
• 第一节 选题背景
• 第二节 研究思路和论文结构
• 第三节 论文的理论基础、主要贡献与进一步研究的方向
• 第二章 有关理论概述
• 第一节 产业组织理论的发展渊源
• 第二节 哈佛学派与SCP范式
• 第三节 芝加哥学派
• 第四节 新产业组织理论
• 第五节 对产业组织理论流派的简要述评
• 第六节 有关产业组织理论应用的文献概述
• 第三章 我国期货经纪业的市场结构
• 第一节 我国期货经纪业的发展
• 第二节 期货经纪业市场结构的基本含义
• 第三节 我国期货经纪业市场集中度
• 第四节 我国期货经纪业的进入退出壁垒
• 第四章 我国期货经纪业的市场行为
• 第一节 我国期货经纪业的价格行为
• 第二节 我国期货经纪业的非价格行为
• 第五章 我国期货经纪业的市场绩效
• 第一节 我国期货经纪业产出的规模和结构
• 第二节 我国期货经纪业的规模经济
• 第三节 我国期货经纪业的盈利分析
• 第四节 我国期货公司经营绩效的DEA有效性分析
• 第五节 我国期货经纪业市场绩效与市场结构关系的实证分析
• 第六章 我国期货经纪业监管与政策建议
• 第一节 我国期货经纪业的监管
• 第二节 我国期货经纪业发展的政策建议
• 参考文献
• 攻读博士学位期间发表的学术论文
• 致谢