信用卡贷款压力测试及监管措施研究

论文摘要

本文对信用卡贷款进行压力测试，不良贷款率是贷款质量的评价指标。将影响信用卡不良贷款的因素分为三个方面，宏观经济因素、银行内部管理以及持卡人情况。并通过结构方程建模技术构建模型，提出相关假设。然后通过对银行风险部、公司业务部、客户部、信贷部、信用卡中心工作人员的问卷调查，测量这三个方面对信用卡不良贷款的影响是否显著。模型的各项拟合指数为：χ2/df为2.502，RMR值为0.058，RMSEA值为0.078，GFI=0.890，NFI=0.915，IFI=0.959，CFI=0.956，指标值均优于建议值，说明模型整体拟合情况较好。模型拟合结果显示，宏观经济因素对信用卡不良贷款的作用系数为-0.176（P＜0.05），表明在所调查的银行工作人员看来，宏观经济因素在0.05水平上对信用卡贷款质量有明显影响；银行内部管理对信用卡不良贷款的作用系数为-0.670（P＜0.01），表明在所调查的银行工作人员看来，银行内部管理能力在0.01水平上对信用卡贷款质量有明显影响；持卡人情况对信用卡不良贷款的作用系数为-0.195（P＞0.05），表明在所调查的银行工作人员看来，持卡人情况对信用卡贷款质量影响不显著。以招商银行信用卡贷款为样本数据，利用招商银行2007-2010年半年度数据对GDP增长率、消费者物价指数（CPI）、居民可支配收入增长率与招商银行信用卡不良贷款率之间的关系进行压力测试。结果显示，GDP增长率对招商银行信用卡不良贷款率的影响系数为-0.254240（P＜0.01），消费者物价指数（CPI）对招商银行信用卡不良贷款率的影响系数为0.000497（P＜0.01），居民可支配收入增长率对招商银行信用卡不良贷款率的影响系数为0.037429（P＞0.05），滞后一期不良贷款率对招商银行信用卡不良贷款率的影响系数为-0.067570（P＞0.05）。说明GDP增长率、消费者物价指数（CPI）在0.01水平上对招商银行信用卡不良贷款率有明显影响；而可支配收入增长率、滞后一期不良贷款率对招商银行信用卡不良贷款率影响不显著。剔除可支配收入增长率、滞后一期不良贷款率，重新回归得出，GDP增长率对招商银行信用卡不良贷款率的影响系数为-0.219713（P＜0.01），消费者物价指数（CPI）对招商银行信用卡不良贷款率的影响系数为0.000481（P＜0.01）。通过设定历史情景及假设情景，本研究得出了两种情景下的招商银行信用卡不良贷款率。本文结尾部分，根据本研究结果，结合信用卡业务本身的特点，对银行信用卡风险管理提出了监管措施建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 引言
• 1.1 研究背景与研究意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 研究思路与研究方法
• 1.2.1 研究思路
• 1.2.2 研究方法
• 1.3 研究的主要内容
• 第二章 理论研究综述
• 2.1 信用卡风险分类及各类风险研究
• 2.2 信用风险的测量
• 2.2.1 Credit Metrics 模型
• 2.2.2 Credit Portfolio View 模型
• 2.2.3 KMV 模型
• 2.2.4 Credit Risk+模型
• 2.3 信用卡持卡人行为研究
• 2.4 影响银行贷款质量的因素研究综述
• 2.5 信用卡危机相关研究综述
• 2.6 压力测试相关研究综述
• 2.6.1 压力测试的定义、执行方法
• 2.6.2 压力测试的应用研究
• 2.7 本章小结
• 第三章 研究理论构建
• 3.1 影响信用卡不良贷款的因素
• 3.1.1 宏观经济因素
• 3.1.2 银行内部管理
• 3.1.3 持卡人情况
• 3.2 信用卡贷款质量指标的选取
• 3.3 各因素对信用卡贷款质量的影响假设
• 3.3.1 宏观经济因素对信用卡贷款质量的影响假设
• 3.3.2 银行内部管理对信用卡贷款质量的影响假设
• 3.3.3 持卡人情况对信用卡贷款质量的影响假设
• 第四章 结构方程模型拟合与假设检验
• 4.1 问卷设计与修改
• 4.1.1 问卷设计流程
• 4.1.2 问卷内容结构
• 4.1.3 小样本调查与修改
• 4.2 大样本数据收集
• 4.3 数据描述
• 4.3.1 被调查者的统计性描述
• 4.3.2 变量测量题项样本值的描述性统计
• 4.4 测量的信度和效度检验
• 4.4.1 信度检验
• 4.4.2 效度检验
• 4.5 结构方程模型拟合与假设检验
• 4.5.1 结构方程模型的拟合检验
• 4.5.2 假设检验结果
• 4.6 本章小结
• 第五章 信用卡贷款质量压力测试
• 5.1 信用卡信用风险压力测试
• 5.2 压力情景下的信用卡不良贷款率
• 第六章 提高信用卡贷款质量的监管建议
• 6.1 提高预见性，警惕宏观经济变化可能带来的信用卡风险
• 6.2 通过统一规范的信用评级制度降低信用卡产业的风险
• 6.3 加速利率市场化进程，使信用卡业务收益与风险相匹配
• 6.4 对信用卡不良资产适度证券化，提高银行抗风险能力
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 附录
• 作者简介