开放式基金投资组合分析

论文摘要

本文从定性和定量两方面对开放式基金投资组合进行了尝试性的理论研究和案例分析,为我国开放式基金组合投资提供理论和实践参考。本文总体上分为五部分。(1)开放式证券投资基金的概述。首先在整体上对证券投资基金进行定义与分类;其次,介绍我国证券投资基金的功能与作用,并对开放式基金与封闭式基金从几个方面进行比较,从而得出开放式基金相对于封闭式基金的优势;最后分析开放式证券投资基金的投资策略与投资组合。(2)证券投资基金投资组合理论与业绩评估模型分析。探讨了现代资产组合理论、夏普单指数模型、资本资产定价模型、套利定价理论及业绩评估模型五种组合理论与模型。(3)证券投资基本分析。首先对证券市场与宏观经济的关系分析;其次对证券投资上市公司的行业产业周期进行了研究;最后对上市公司的投资价值进行具体的指标量化分析。(4)开放式基金组合实证分析。以华夏开放式基金的投资组合为例,将证券投资组合理论与模型计算运用于案例分析中。这一部分的研究试图体现理论与实践的结合,为基金业提供适合我国国情的投资策略思路。(5)结论。归纳总结本文的研究分析成果,并对我国证券市场和证券投资基金业的发展提出合理的建议

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 致谢
• 第一章 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.2 国内外研究现状概况
• 1.3 本课题研究的内容与方法
• 第二章 开放式证券投资基金概述
• 2.1 我国证券投资基金的概念与特征
• 2.2 我国证券投资基金的分类
• 2.3 我国证券投资基金的功能与作用
• 2.4 开放式基金与封闭式基金比较分析
• 2.5 开放式投资基金的投资策略和投资组合
• 第三章 投资组合理论与业绩评估模型
• 3.1 马柯维茨现代资产组合理论
• 3.2 夏普单指数模型
• 3.3 资本资产定价模型
• 3.4 套利定价理论模型
• 3.5 投资组合业绩评估模型
• 第四章 证券投资基本分析
• 4.1 证券市场与宏观经济的关系分析
• 4.2 证券投资的产业周期分析
• 4.3 上市公司投资价值分析
• 第五章 开放式证券投资基金组合实证分析
• 5.1 研究样本与数据
• 5.2 投资组合基本面分析
• 5.3 投资组合收益与风险
• 5.4 资本市场模型分析
• 5.5 投资组合业绩评价
• 5.6 最优投资组合分析
• 第六章 结论与建议
• 参考文献