基于STEP协议的证券核心交易系统的构建

论文摘要

近年来,随着中国股权分置改革的全面推进,中国的证券市场得到了空前发展;如今,中国证券市场已成为当今国际市场中最有潜力、最受瞩目的新兴资本市场之一。为了支持中国证券市场的高速发展,加速中国资本市场国际化的进程,证监会于2005年正式发布了《证券交易数据交换协议》即STEP协议,它规定了证券交易所交易系统与市场参与者系统之间进行证券交易所需的数据交换协议。此外,上海证券交易所也即将推出使用STEP协议的新一代交易系统,新交易系统具有高灵活性和扩展性,能够适应市场的发展。因此,各证券公司迫切需要构建一套新型的证券交易系统,它不仅仅使证券公司可以应对交易所新一代交易系统的推出和各种新的金融衍生产品的出现,而且还可以帮助证券公司更快地推出新产品、新服务,提高客户服务质量,从而提升企业的核心竞争力。本文以构建一个基于STEP协议的证券核心交易系统为目的,讨论了证券公司在证券核心交易系统各方面的需求,详细说明了新证券核心交易系统的系统架构和基于STEP协议的软件架构设计,并对系统框架和其它主要模块的实现方法进行了详细阐述。全文主要从以下两个方面进行了深入的研究:1、论文首先分析了中国证券交易系统当前的发展现状和趋势;介绍了上证所新一代交易系统的特点和STEP协议的构成,以及系统中应用的相关技术概念,并对证券交易系统进行了全方位的需求分析。2、在系统架构设计和实现方面,结合国内外证券交易系统的先进设计理念和国内证券行业的特点,研究构建一个基于STEP消息驱动框架。该框架使用JAVA开发,完全基于Spring技术,通过结合JMS、JMX等技术,并采用灵活的负载均衡策略和数据缓存技术可使基于该框架的新证券核心交易系统集可靠性、开放性和可扩展性于一体,能有效的适应快速发展的证券市场的需要。最后,本文对于基于STEP协议的证券核心交易系统作了总结与展望。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.1.1 证券交易系统的发展现状及趋势
• 1.1.2 上证所新一代交易系统的特点
• 1.2 论文的内容和意义
• 1.2.1 论文的内容
• 1.2.2 论文的意义
• 1.3 论文的章节安排
• 第二章 STEP协议和相关技术概述
• 2.1 STEP协议概述
• 2.1.1 STEP协议总体介绍
• 2.1.2 STEP协议内容构成
• 2.2 Spring概述
• 2.2.1 Spring框架
• 2.2.2 控制反转模式
• 2.2.3 Spring IoC
• 2.3 JMS概述
• 2.3.1 消息系统模型
• 2.3.2 JMS编程模型
• 2.4 JMX概述
• 第三章 证券核心交易系统需求分析与设计
• 3.1 需求分析
• 3.1.1 业务需求
• 3.1.2 性能需求
• 3.1.3 系统需求
• 3.1.4 设计需求
• 3.2 系统架构设计
• 3.2.1 数据库
• 3.2.2 应用服务器
• 3.2.3 通信服务器
• 3.2.4 客户端
• 3.2.5 系统监控工具
• 3.2.6 交易所网关
• 3.2.7 行情服务器
• 3.3 软件架构设计
• 3.3.1 基于STEP消息驱动的框架
• 3.3.2 工作流引擎
• 3.3.3 交易规则检查引擎
• 3.3.4 三层逻辑架构
• 3.4 数据库设计
• 3.4.1 客户信息数据表设计
• 3.4.2 证券信息数据表设计
• 3.4.3 交易信息数据表设计
• 第四章 证券核心交易系统的实现
• 4.1 基于STEP消息驱动框架的实现
• 4.1.1 STEP对象的实现
• 4.1.2 生命周期管理器的实现
• 4.1.3 事件框架的实现
• 4.1.4 业务逻辑处理框架的实现
• 4.1.5 可持序化缓存的实现
• 4.2 工作流引擎的实现
• 4.2.1 工作流引擎对象的实现
• 4.2.2 工作流活动对象的实现
• 4.2.3 工作流引擎的调用流程
• 4.3 交易规则检查引擎的实现
• 4.3.1 交易规则检查引擎对象的实现
• 4.3.2 交易规则检查引擎的初始化流程
• 4.3.3 交易规则检查引擎的调用流程
• 4.3.4 交易规则检查引擎的配置模板
• 第五章 结论与展望
• 5.1 结论
• 5.2 展望
• 参考文献
• 致谢