HX银行企业信用评级体系的优化研究

论文摘要

信用风险是商业银行面临的主要风险,国际上信用风险的度量方法和管理方式正进行着一场革命,银行信用风险管理的技术、工具和方法得到了长足的发展。在金融制度比较成熟的西方商业银行,企业信用评级已被用来分析单个客户或单笔贷款信用风险的暴露,以及商业银行内部的操作、风险管理与分析(贷款审批、资金配置、定价与收益率分析)等功能,是信贷资产质量控制的一个工具,它直接关系到商业银行信贷资金的投向和信贷资产质量的高低。本论文就目前HX银行企业信用评级体系的现状进行了分析,提出了现行评级体系中存在的问题和产生的原因。借鉴国内外知名商业银行企业评级体系的发展经验来对HX银行企业信用评级体系提出了优化方案,促使HX银行更好的控制风险和解决风险,以获取更大的利润。主要研究内容及研究成果包括：(1)对包括美林银行、花旗银行、瑞士联合银行、中国银行等国内外知名商业银行的企业信用评级体系进行比较研究,得出我国商业银行信用评级体系所存在的问题。(2)通过HX银行企业信用评级的原则、对象、依据、指标体系等介绍了其企业评级体系的现状；提出HX银行信用评级体系存在的问题和不足,并提出了产生以上问题的原因。(3)结合国内外商业银行企业信用评级的宝贵经验,提出优化HX银行信用评级体系的思路,并进一步提出了HX银行企业信用评级体系的优化方案；并通过具体实例对优化方案进行了验证。(4)基于以上分析,提出了HX银行企业信用评级体系顺利实施的内外部保障。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 导论
• 1.1 研究背景和意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 研究内容和方法
• 1.2.1 研究内容
• 1.2.2 研究方法
• 1.3 论文框架
• 1.4 本章小结
• 2 理论基础
• 2.1 相关概念
• 2.1.1 信用风险
• 2.1.2 信用风险管理
• 2.1.3 信用评级
• 2.1.4 企业信用评级
• 2.2 银行企业信用评级概述
• 2.2.1 银行企业信用评级的经济学依据
• 2.2.2 银行企业信用评级的原则
• 2.2.3 银行企业信用评级的作用
• 2.3 国内外企业信用评级的方法
• 2.3.1 专家判断法
• 2.3.2 平衡计分卡法
• 2.3.3 模型法
• 2.4 本章小结
• 3 国内外商业银行企业信用评级体系的比较分析
• 3.1 国外商业银行企业信用评级体系
• 3.1.1 美洲银行企业信用评级体系
• 3.1.2 花旗银行企业信用评级体系
• 3.1.3 瑞士联合银行企业信用评级体系
• 3.2 国内商业银行企业信用评级体系
• 3.2.1 中国银行企业信用评级体系
• 3.2.2 中国建设银行企业信用评级体系
• 3.2.3 中国工商银行企业信用评级体系
• 3.2.4 交通银行企业信用评级体系
• 3.2.5 招商银行企业信用评级体系
• 3.3 国内外商业银行企业信用评级体系的比较
• 3.3.1 评级方法的比较
• 3.3.2 评级指标体系的比较
• 3.3.3 评级数据的比较
• 3.4 本章小结
• 4 HX银行企业信用评级体系的现状及问题分析
• 4.1 HX银行企业信用评级体系的介绍
• 4.1.1 HX银行企业信用评级的原则
• 4.1.2 HX银行企业信用评级的对象及评级依据
• 4.1.3 HX银行企业信用评级指标体系
• 4.1.4 HX银行企业信用等级的设置和定义
• 4.2 HX银行企业信用评级体系存在的问题
• 4.2.1 信用评级依据的局限性
• 4.2.2 信用评级指标设置的局限性
• 4.2.3 信用评级系数设置的局限性
• 4.3 上述问题产生的原因
• 4.3.1 信用评级理论的落后
• 4.3.2 企业信息的不对称
• 4.3.3 银行评级人员素质的差异
• 4.3.4 银行信贷机制不健全
• 4.4 本章小结
• 5 HX银行企业信用评级体系的优化
• 5.1 HX银行企业信用评级体系的优化思路
• 5.1.1 完善评级基础
• 5.1.2 完善评级主体
• 5.1.3 完善评级指标体系的依据及内容
• 5.2 优化后的HX银行企业信用评级指标体系
• 5.2.1 优化后的定量评分体系
• 5.2.2 优化后的定性评分体系
• 5.3 新旧体系的比较
• 5.3.1 新旧体系的相同点
• 5.3.2 新旧体系的不同点
• 5.4 优化方案的实例验证
• 5.4.1 A公司情况介绍
• 5.4.2 A公司在原评级体系中的评级结果
• 5.4.3 A公司在优化后评级体系中的评级结果
• 5.4.4 验证结果的分析
• 5.5 本章小结
• 6 HX银行企业信用评级体系的实施保障
• 6.1 外部保障措施
• 6.1.1 建立统一信用评级数据库
• 6.1.2 建立统一信用评级指标体系
• 6.1.3 改善信用评级方法
• 6.1.4 提高银行从业人员的素质
• 6.2 内部保障措施
• 6.2.1 健全HX银行信贷风险管理制度
• 6.2.2 提高HX银行信贷人员和授信审批人员的专业能力
• 6.2.3 加强HX银行信贷管理系统的开发和完善
• 6.3 本章小结
• 7 结论
• 7.1 本文的主要结论
• 7.2 本文的不足
• 致谢
• 参考文献