我国商业银行房地产贷款风险管理研究

论文摘要

近年来,随着我国住房制度改革的不断推进、国民经济的持续快速增长,我国房地产业呈现出高速发展的态势,逐渐成为国民经济新的增长点和消费热点。房地产业是资金密集型行业,其发展离不开资金的支持,我国房地产融资渠道虽然呈现多元化的发展趋势,如银行贷款、发行股票、发行债券等,但目前仍然形成以银行贷款为主导的单一融资格局。并且商业银行贷款是房地产开发商和私人住房信贷的主要选择。房地产贷款是房地产市场发展的助推器,为房地产市场的繁荣做出了巨大的贡献。然而,我国房地产贷款存在很多问题,在贷款模式、结构上不合理,使商业银行房地产贷款资产安全性面临很大的挑战,风险性比较高。目前国内房地产市场已聚集了巨大的风险,商业银行房地产金融也已隐藏着重大的风险隐患,并且这些风险基本上是由国内商业银行来承担的。建立一套系统、科学、完整的房地产贷款风险评价与防范体系,能够及时、准确地评价商业银行房地产贷款资产的安全情况,对于商业银行的稳健运行、健康发展成功至关重要。因此,商业银行自身、政府部门以及银行监管部门三者结合,共同为降低商业银行房地产贷款风险努力,这对商业银行的发展,整个金融业的发展,对房地产行业的良性发展以及对我国社会的稳定发展具备深远的现实意义。本文介绍了信息不对称理论、金融机构不稳定假说、资产价格波动与风险相关的理论,并对三种理论的优缺点也做了说明。本文从房地产行业的发展现状出发,概括介绍了金融业与房地产业的关系及特点,介绍了我国商业银行房地产贷款的现状,以及商业银行房地产贷款存在的主要风险及其特征。从不同角度选取商业银行房地产贷款风险的影响因素并进行分析,选取合理、科学的反映商业银行房地产贷款风险评价指标,采用层次分析法(AHP)确定各指标的权重,构建一套科学合理完整的风险评价指标体系。通过借鉴美国、瑞典、泰国的风险防范的成功经验,从商业银行自身以及外部两个大的方面提出我国商业银行房地产贷款风险防范的对策与建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 导论
• 1.1 研究背景
• 1.2 研究目的及意义
• 1.3 国内外研究综述
• 1.3.1 国外研究现状
• 1.3.2 国内研究现状
• 1.4 研究内容与研究方法
• 1.5 本文创新点
• 第2章 风险管理的理论基础
• 2.1 金融不稳定假说
• 2.1.1 金融不稳定假说的概述
• 2.1.2 金融不稳定假说评述
• 2.2 金融资产价格波动理论
• 2.2.1 金融资产价格波动理论的概述
• 2.2.2 金融资产价格波动理论的评述
• 第3章 我国商业银行房地产贷款的发展现状及其风险特征
• 3.1 我国房地产的发展现状
• 3.1.1 房地产的发展历程
• 3.1.2 房地产的发展现状
• 3.1.3 房地产与金融的关系
• 3.2 我国商业银行房地产贷款的发展现状
• 3.2.1 商业银行房地产贷款概述
• 3.2.2 商业银行房地产贷款的发展现状
• 3.3 我国商业银行房地产贷款存在的风险种类及其特征
• 3.3.1 房地产贷款项目使商业银行面临较高的信用风险
• 3.3.2 面临较高的市场风险
• 3.3.3 面临较高的操作风险
• 第4章 构建我国商业银行房地产贷款风险评价指标体系
• 4.1 层次分析法概述
• 4.2 风险评价指标体系原则及影响因素
• 4.2.1 构建风险指标体系的原则
• 4.4.2 我国商业银行房地产贷款风险影响因素
• 4.3 我国商业银行房地产贷款风险评价指标体系的构成
• 4.3.1 内部风险系统层次结构及指标体系
• 4.3.2 外部风险系统层次结构及指标体系
• 4.3.3 商业银行房地产贷款风险评价指标体系
• 4.4 运用AHP（层次分析法）评价模型评价指标体系
• 第5章 国外房地产贷款风险防范的成功经验与教训
• 5.1 美国商业银行房地产贷款风险的防范
• 5.1.1 多元化的资金来源，房地产贷款供给充分
• 5.1.2 二级市场较为完善，为一级市场提供了稳定的资金来源
• 5.1.3 有着完备的房地产金融法律法规体系
• 5.1.4 拥有高素质的房地产金融从业者队伍
• 5.1.5 美国次贷危机带来的教训
• 5.2 其他国家商业房地产贷款风险防范成功经验
• 5.2.1 瑞典
• 5.2.2 泰国
• 第6章 商业银行房地产贷款风险管理的对策建议
• 6.1 加强商业银行的内部控制
• 6.1.1 建立有效的房地产贷款风险防范机制，完善商业银行内部机制
• 6.1.2 提高商业银行从业人员队伍的整体素质
• 6.1.3 加强商业银行房地产贷款从业人员的管理
• 6.1.4 商业银行加强对房地产开发商、私人购房者的资信审查
• 6.2 加强商业银行房地产贷款的外部控制
• 6.2.1 政府在适当的干预市场的情况下，加强政府职能
• 6.2.2 强化银行业监管部门的作用
• 参考文献
• 致谢