我国商业银行信贷风险度量研究

论文摘要

我国商业银行信贷管理经常使用专家分析法、贷款风险度法等方法。这些方法多以定性分析为主,缺乏数量标准;而且主要分析企业财务状况来决定是否给予贷款,所考虑的因素不全面;贷款风险度法也存在一定的缺陷。这些不足之处反映了我国商业银行信贷风险管理比较落后的现状,借鉴和吸收西方商业银行在这方面的先进经验势在必行。自Edward.I.Altman在1968年开创性地建立了多变量的Z计分信用模型之后,信贷风险管理就实现了从古典的定性分析向现代定量技术管理理念的飞跃,并由此掀起了对现代信用风险管理量化技术与方法研究的热潮。得到公认的模型有CreditMetrics、KMV、Credit Portfolio View和Credit Risk Plus等。本文对上述模型进行简要介绍,并发现各模型具有不同的适用范围,而我国基本上具备了应用Credit Risk Plus模型的条件。所以笔者认为当前我国商业银行可以考虑借鉴国外的Credit Risk Plus模型来进行信贷风险管理,同时逐步开发具有中国特色的信贷风险度量模型,进而建立起适合我国国情的信贷风险管理系统。信贷风险管理模型只是一种管理工具,仅有模型是不够的,我国的商业银行还要重视内部风险管理体系建设和信息系统建设。信贷风险管理不仅是商业银行的内部管理事务,也是一个需要社会共同参与的系统工程。我们必须不断改善外部环境,逐步创造条件,完善信贷风险管理的配套工作。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 1 引言
• 1.1 选题背景和意义
• 1.2 国内外信贷风险度量及管理研究的现状
• 1.3 论文结构
• 2 商业银行信贷风险概述
• 2.1 风险、风险管理和信贷风险的概念界定
• 2.2 商业银行信贷风险的内容
• 2.3 商业银行信贷风险的分类
• 2.4 信贷风险的本质特征
• 2.5 商业银行信贷风险的影响和信贷风险管理
• 3 国外商业银行信贷风险量化管理的历史与现状
• 3.1 传统的信贷风险分析技术及评价
• 3.2 国外商业银行信贷风险量化管理模型简介
• 3.2.1 Credit Metrics Model
• 3.2.2 KMV Model
• 3.2.3 Credit Portfolio View
• 3.2.4 Credit Risk Plus
• 3.2.5 神经网络分析方法
• 3.2.6 Copula函数与相关性度量
• 4 我国商业银行信贷风险管理现状
• 4.1 我国商业银行信贷风险呈现出的特点
• 4.2 我国信贷风险管理常使用的方法
• 4.3 我国商业银行信贷风险管理的不足之处
• 5 完善我国商业银行信贷风险度量与管理的构想
• 5.1 利用信贷风险计量模型进行信贷风险度量与管理的必要性
• 5.2 借鉴Credit Risk Plus信贷风险管理模式
• 5.3 我国商业银行开发自己的信贷风险模型的构想
• 5.3.1 信用风险计量的原理模型
• 5.3.2 我国商业银行开发自己的信贷风险模型的构想
• 5.3.3 风险量化管理VAR方法
• 5.4 加强银行内部的科学管理
• 5.5 建立良好的银行外部运作环境
• 结论
• 参考文献
• 在学研究成果
• 致谢