中长期贷款占比影响我国商业银行稳定的实证研究

论文摘要

近年来,我国商业银行中长期贷款占比呈现日益上升的趋势。由于中长期贷款增速相对较快,贷款结构呈现定期化趋势,这可能对我国商业银行的稳健运营形成越来越大的潜在威胁,因此本文将通过理论推证提出研究假说与实证检验,考察中长期贷款占比商业银行稳定水平之间的影响关系。本文首先对中长期贷款占比和银行稳定进行概念界定,然后对我国商业银行中长期贷款占比的现状予以分析；在此基础之上,我们构建中长期贷款占比影响银行破产概率的模型,借助于该模型推知中长期贷款占比是如何影响银行破产概率的,再由银行稳定与银行破产风险之间的关系进一步推证中长期贷款占比与商业银行稳定的关系,提出中长期贷款占比与银行稳定之间存在倒U型关系的研究假说；然后,以2001-2009年我国14家主要商业银行为对象,本文应用新修正的z值方法对银行稳定水平进行度量,进而实证检验中长期贷款占比与银行稳定水平之间的关系；接着,通过对新修正的z值指标进行分解,本文对中长期贷款占比影响商业银行稳定的成因与机制进行讨论与分析。本文主要结论如下：（1）中长期贷款占比与商业银行稳定水平之间呈较显著的倒U型关系,同时,可以得到我国商业银行中长期贷款占比与银行稳定水平之间出现逆转的阈值为40%；（2）由于我国目前中长期贷款占比水平已经超过40%的阈值水平,中长期贷款占比上升不但没有带来明显的利息收入提高,还积累了较高的信贷风险；（3）成因机制分析显示中长期贷款占比主要是通过对资产收益VaR的作用影响商业银行的稳定运营。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 引言
• 1.1 研究背景和意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 中长期贷款占比的定义
• 1.2.2 商业银行稳定水平的概念界定
• 1.2.3 国内外关于银行稳定研究的相关文献评述
• 1.2.4 中长期贷款占比影响银行稳定的文献综述
• 1.3 本文创新点、难点及研究方法
• 1.3.1 本文创新点
• 1.3.2 本文难点
• 1.3.3 本文研究方法
• 1.4 本文内容安排和框架
• 第二章 我国商业银行中长期贷款占比和稳定水平的现状分析
• 2.1 我国商业银行中长期贷款占比水平的现状分析
• 2.1.1 我国商业银行中长期贷款占比水平的发展特征及表现
• 2.1.2 我国商业银行中长期贷款占比上升的原因剖析
• 2.1.3 我国商业银行中长期贷款占比上升的风险效应剖析
• 2.2 我国商业银行稳定水平的现状分析
• 2.2.1 银行稳定水平度量方法的研究现状分析
• 2.2.2 我国商业银行稳定水平的影响因素分析
• 2.2.3 从银行业特殊性审视银行稳定的重要性
• 第三章 中长期贷款占比影响银行稳定的理论推证与分析:来自理论的证据
• 3.1 模型假设描述
• 3.2 中长期贷款占比影响银行破产概率的数理模型构建
• 3.2.1 贷款人违约概率的计量
• 3.2.2 贷款人违约相关性的描述
• 3.2.3 银行贷款违约比例的计量
• 3.2.4 银行贷款违约比例阈值的确定
• 3.2.5 中长期贷款占比影响银行破产概率的数理模型
• 3.3 中长期贷款占比对银行破产概率影响关系的计量
• 3.3.1 中长期贷款占比影响银行破产概率的效应分析
• 3.3.2 中长期贷款占比对银行破产概率的影响结果分析
• 3.4 中长期贷款占比影响银行稳定的结论推证
• 第四章 中长期贷款占比影响银行稳定的实证分析:来自经验的证据
• 4.1 银行稳定水平的度量
• 4.1.1 传统z值方法的介绍
• 4.1.2 修正z值方法的引入
• 4.1.3 我国商业银行稳定水平的度量
• 4.2 影响银行稳定水平的因素分析与说明
• 4.2.1 宏观经济因素
• 4.2.2 行业层面因素
• 4.2.3 银行自身因素
• 4.3 中长期贷款占比影响银行稳定水平的实证模型构建
• 4.4 中长期贷款占比影响银行稳定水平的实证分析与检验
• 4.4.1 样本选择、样本期及数据来源说明
• 4.4.2 变量统计性描述及相关系数分析
• 4.4.3 模型筛选及异方差和序列相关检验
• 4.4.4 中长期贷款占比影响银行稳定的回归结果与分析
• 4.4.5 稳健性检验
• 第五章 中长期贷款占比影响商业银行稳定水平的成因与机制分析
• 5.1 中长期贷款占比影响银行稳定水平的机制之一:资本充足率机制
• 5.2 中长期贷款占比影响银行稳定水平的机制之二:资产收益率机制
• 5.3 中长期贷款占比影响银行稳定水平的机制之三:资产收益VaR机制
• 5.4 小结
• 第六章 主要结论与对策建议
• 6.1 本文研究结论
• 6.2 对策与建议
• 附录
• 参考文献
• 后记