基于三阶段DEA的上海市商业银行效率的实证分析

论文摘要

伴随着经济的全球化发展,金融已经渐渐成为成为现代经济的核心。金融业的发展水平决定着一国经济的发展水平,银行业作为现代金融体系的重要组成部分,在国家的宏观经济调控和资源配置工作中扮演着重要的角色,因此稳定高效率的商业银行体系将成为经济快速增长的重要保证。从2006年起,按照我国入世的承诺中国的银行业己经全面取消对外资金融机构的进入限制,外资银行已与国内的商业银行处于同一竞争平台。上海市是中国经济最发达的的地区,多年来GDP名列全国第一,给银行业发展带来了有力的金融环境,但同时上海市汇集了几乎全部中资商业银行和大部分的外资银行。中资商业银行要在一个高度发达的金融环境和高度竞争的市场中立足和发展,保全中国金融改革的丰硕成果,就必须在根本上提高银行自身的竞争力。而效率是商业银行竞争力的集中体现,因此对银行效率进行评测分析,找出影响商业银行效率的主要问题,进行改革提升银行效率已经迫在眉睫。本文采用了定性与定量,规范与实证相结合的方法,分别从理论和实证上对上海市商业银行效率进行比较分析。内容安排上,本文首先介绍了银行效率的基本理论,包括银行效率的概念,分类以及测算方法,通过比较传统方法的优缺点,提出了国外最新的研究方法——三阶段DEA方法,接着对三阶段DEA方法进行了详细的介绍。文章选取了2005-2009年14家具有代表性银行的面板数据进行了实证分析,分别计算了三类银行的技术效率,纯技术效率和规模效率,并对区间内效率进行排名分析,最后整体上分析了上海市商业银行效率的走势。接下来从理论上对影响效率的因素进行了定性分析,选定具有五个代表的变量,并通过Tobit模型对影响因素进行实证分析。最后根据理论和实证的分析研究,有针对性地提出了四条提高上海市商业银行效率的相关对策和建议。

论文目录

• 中文摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 选题背景和现实意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 选题意义
• 1.2 研究方法和内容安排
• 1.2.1 研究方法
• 1.2.2 内容安排
• 1.3 创新点和不足
• 1.3.1 主要创新点
• 1.3.2 文章不足之处
• 第二章 银行效率理论及相关文献综述
• 2.1 银行效率的一般分析
• 2.1.1 效率的含义
• 2.1.2 银行效率的定义
• 2.1.3 银行效率的分类
• 2.2 银行效率的文献综述
• 2.2.1 国外主要研究成果
• 2.2.2 国内主要研究成果
• 第三章 基于三阶段DEA的上海市商业银行效率测度
• 3.1 银行效率的测度方法
• 3.1.1 主要测度方法
• 3.1.2 三阶段DEA方法
• 3.2 指标选取和数据来源
• 3.2.1 上海市商业银行情况
• 3.2.2 指标选取
• 3.2.3 样本和数据来源
• 3.3 三阶段DEA测度结果分析
• 第四章 上海市商业银行效率影响因素的实证分析
• 4.1 主要影响因素分析
• 4.1.1 银行规模
• 4.1.2 盈利能力
• 4.1.3 抗风险能力
• 4.1.4 资源配置能力
• 4.1.5 创新能力
• 4.2 实证分析
• 4.2.1 Tobit模型
• 4.2.2 实证结果
• 第五章 对策和建议
• 5.1 加强经营管理,提高商业银行的盈利和抗风险能力
• 5.2 加强自身定位,正视银行规模扩张和市场占有
• 5.3 加强信贷管理,提高银行配置效率
• 5.4 加快金融创新,大力发展中间业务和表外业务
• 参考文献
• 致谢
• 攻读学位期间发表的学术论文目录
• 学位论文评阅及答辩情况表