中国商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理研究 ——以主动与被动违约风险为重点

论文摘要

随着中国个人住房抵押贷款余额的快速增涨,相应风险管理的要求也随之提升。然而,若房地产市场发展过程中振荡不断加强,风险管理机制不能及时成熟完善,个人住房抵押贷款的不良率便会开始攀升。房地产市场受政策调控、市场周期等多重因素影响,关系着重大民生问题,一旦中国房地产市场出现大幅调整或振荡,其影响力不可小觑。因此,必须提高风险防范意识、加强风险管理的必要性和紧迫性。本文系统地总结和归纳了个人住房抵押贷款违约风险管理的相关理论。通过文献综合整理和梳理,本论文对国外学者研究的主动与被动违约风险成因因素及风险管理理论等进行了系统概括,为商业银行有效地进行个人住房抵押贷款违约风险管理提供了理论依据。在理论分析的基础上,文章从分析中国房地产市场的现状出发,提出了个人住房抵押贷款风险主要特征。通过对中国商业银行现有个人住房抵押贷款风险管理模式现状加以归纳,揭示了目前中国商业银行在个人住房抵押贷款风险管理所存在的主要问题。最后,以中国某商业银行上海分行为案例,通过对借款人个人因素即发生被动违约的主导因素进行实证分析,对该行实际风险管理中对主动及被动违约风险管理进行了对应分析及评价,提出待进一步改善及完善的地方。根据文献研究、规范分析和实证研究结论并结合国外经验和中国商业银行个人住房抵押贷款风险管理现状,论文分别以完善主动违约风险及被动违约风险防范措施为主线,提出构建房地产行业风险预警体系测算指标、运用压力测试手段提前预估风险、完善中国个人信用评级制度及加强定量分析的科学应用。另外,以改造银行内部业务流程,建立科学完善的风险管理体系及创新产品完善风险转移机制为补充,探讨了如何完善中国个人住房抵押贷款风险管理措施。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 导论
• 第一节 研究背景和意义
• 第二节 研究思路方法与结构
• 第三节 创新与不足
• 第二章 国内外研究文献综述
• 第一节 个人住房抵押贷款违约风险理论研究
• 一、重要概念
• 二、个人住房抵押贷款主动违约与被动违约理论
• 三、个人住房抵押贷款风险管理再协商理论
• 第二节 个人住房抵押贷款违约风险因素的实证研究
• 一、贷款价值比（LTV）与个人住房抵押贷款风险关系研究
• 二、借款人因素与个人住房抵押贷款风险关系研究
• 三、宏观环境与个人住房抵押贷款风险关系研究
• 第三章 中国商业银行个人住房抵押贷款与违约风险管理现状分析
• 第一节 中国商业银行个人住房抵押贷款的基本情况
• 一、中国商业银行个人住房抵押贷款规模
• 二、中国商业银行个人住房抵押贷款质量情况
• 第二节 中国商业银行个人住房抵押贷款风险管理现状
• 一、个人住房抵押贷款风险管理基本模式
• 二、当前存在的主要问题
• 第四章 中国商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理的案例分析
• 第一节 中国某商业银行个人住房抵押贷款业务现状
• 第二节 模型与实证分析
• 一、模型变量及统计描述
• 二、实证分析
• 第三节 定性分析
• 一、个人住房抵押贷款违约风险管理的总体构架
• 二、对个人住房抵押贷款被动违约风险的管理分析
• 三、对个人住房抵押贷款主动违约风险的管理分析
• 第五章 完善个人住房抵押贷款违约风险管理的建议
• 第一节 关于主动违约风险
• 一、构建房地产行业风险预警体系测算指标
• 二、运用压力测试手段提前预估风险
• 第二节 关于被动违约风险
• 一、完善中国的个人信用评级制度
• 二、加强定量分析的科学应用
• 第三节 关于风险管理体系
• 一、建立健全风险管理组织结构
• 二、建立相互监督制约机制
• 三、加强信息电子化建设
• 第四节 关于风险转移机制
• 总结
• 参考文献
• 附录
• 致谢