我国利率市场化与商业银行信贷风险管理研究

论文摘要

我国商业银行的利润主要来源于信贷业务利息收入。但由于各种因素的影响，信贷业务的产生就伴随着损失利息甚至本金的风险，如何管理信贷风险一直都是商业银行的关键问题之一。目前商业银行信贷风险管理主要是通过给借款企业评定信用等级来设定信贷准入门槛，通过审贷分离业务流程来减少操作风险。利率市场化将改变信贷风险类型，商业银行需要面对的除了信用风险与操作风险外，还有利率风险。同时，市场化利率有利于防范信用风险，但考验银行防范内部操作风险的水平。利率市场化使商业银行可以自主根据资金成本与各种贷款风险因素来确定贷款价格，贷款合理定价可以有效的控制信用风险，但是我国商业银行还未建立贷款定价机制，也不具备贷款定价技能。国外银行已经形成系统的利率风险管理的理论体系与技术方法，为我国商业银行应对利率市场化，完善信贷风险管理体制提供可以借鉴的做法与经验。近两年，我国利率市场化步入实质性阶段，现行的信贷风险管理体制已不适应改革的步伐，商业银行想要在利率市场化进程中立于不败之地，需要改善信贷风险管理体制。本文先介绍我国利率市场化改革近期所取得的进展，进而研究利率市场化对商业银行及其信贷风险管理所产生的影响，从商业银行的角度分析如何主动适应利率市场化改革，提出建立科学的贷款定价机制和在信贷风险管理体系中强化利率风险防范功能等具体措施。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 导论
• 1.1 选题背景
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 关于利率市场化及其影响的研究
• 1.2.2 信贷风险管理理论
• 1.2.3 利率风险管理理论
• 1.3 写作思路
• 1.4 研究方法
• 1.5 主要观点
• 第二章 利率市场化进程及其对商业银行的影响
• 2.1 利率市场化的内涵
• 2.2 我国利率市场化的进程
• 2.2.1 利率市场化的前提条件
• 2.2.2 我国利率市场化改革遵循渐进性原则
• 2.2.3 我国利率市场化已进入实质性阶段
• 2.3 利率市场化对我国商业银行的影响
• 2.3.1 商业银行经营环境将发生变化
• 2.3.2 利率市场化将改变商业银行的盈利模式
• 2.3.3 利率风险将成为商业银行面临的主要风险
• 2.3.4 利率市场化将加速金融创新
• 2.3.5 利率市场化加剧银行同业竞争
• 第三章 我国商业银行信贷风险管理及其与利率市场化的适应性分析
• 3.1 我国商业银行信贷风险成因分析
• 3.1.1 社会因素
• 3.1.2 源于借款企业的信用风险
• 3.1.3 商业银行内部操作风险
• 3.1.4 利率波动产生的利率风险
• 3.2 商业银行信贷风险管理现状
• 3.2.1 资产负债比例管理全面推开
• 3.2.2 设定信贷准入门槛，严把信用风险关
• 3.2.3 设置审贷分离的业务操作流程以减少操作风险
• 3.2.4 信贷风险管理纳入信息化管理
• 3.3 利率市场化条件下信贷风险将发生的变化
• 3.3.1 利率市场化将改变企业的借款行为
• 3.3.2 商业银行内部操作风险形成渠道增多
• 3.3.3 利率风险成为信贷业务主要风险
• 3.4 商业银行现行信贷风险管理不适应利率市场化
• 3.4.1 利率风险管理观念滞后、人才匮乏
• 3.4.2 缺乏贷款定价机制
• 3.4.3 利率风险未能实现统一管理
• 3.4.4 利率风险衡量、评估和规避机制尚未建立
• 第四章 国外贷款定价与利率风险管理的经验借鉴
• 4.1 贷款定价策略
• 4.1.1 制定贷款定价策略的理念
• 4.1.2 西方银行常用的贷款定价方法
• 4.1.3 学习现代信用风险管理模型，改进信用分析方法和技术
• 4.2 贷款发放后的利率风险管理方法
• 4.2.1 传统的表内利率风险管理方法
• 4.2.2 运用表外技术进行利率风险管理
• 第五章 适应利率市场化，完善信贷风险管理体制
• 5.1 确定利率风险管理在资产负债管理中的核心地位
• 5.1.1 资产负债管理的核心是利率风险管理
• 5.1.2 实行以利率风险管理为中心的资产负债管理模式
• 5.2 建立贷款定价机制
• 5.2.1 贷款定价方法的比较与选择
• 5.2.2 建立内部评级体系，量化贷款风险
• 5.2.3 转变信贷资金的管理模式，实现资金的全额管理
• 5.3 将利率风险管理纳入信贷风险管理体制
• 5.3.1 由专门部门行使利率风险监管职能
• 5.3.2 建立统一的内部资金市场
• 5.3.3 建立利率风险管理机制
• 参考文献
• 致谢
• 攻读学位期间发表论文情况