基于Credit Risk+模型的绿色信贷信用风险研究

基于Credit Risk+模型的绿色信贷信用风险研究

论文摘要

信用风险是目前银行业面临的最主要的风险,也是最具威胁力的风险。绿色信贷是一个与政治、经济、环境、能源等诸多领域密切相关的新生事物,其其信用风险除具备一般信用风险的特征外,还有其独特的一面。目前中国尚未对绿色信贷信用风险进行全面而深入的了解和分析,缺乏有效的绿色信贷风险防范机制,因此,在低碳经济背景下,深入研究绿色信贷信用风险是一个有着理论和现实双重意义的问题。本文采用理论分析和实证分析相结合的方法,在分析我国商业银行绿色信贷业务及其信用风险特性的基础上,从定量分析的角度实证研究了绿色信贷信用风险损失的大小及其分布特性。论文主体首先对我国商业银行绿色信贷发展现状、政策环境以及面临的障碍进行了背景分析,然后对绿色信贷业务信用风险的形成机理、影响因子及特性进行了理论上的分析。接下来是实证部分,基于绿色信贷信用风险特征对Credit Risk+模型进行构建与分析,选取某商业银行信贷组合进行信用风险测度,将贷款企业按照贷款用途分为绿色信贷版块和非绿色信贷版块,通过违约率、违约损失程度、违约损失分布等风险因子的计算得出各版块的预期损失、最大损失(VaR)和非预期损失。最后对两贷款组合损失大小及分布进行检验,再对比分析绿色信贷与非绿色信贷信用风险的违约损失大小和分布特征,得出在水平上绿色信贷信用风险的违约损失率(相对值)较低,在分布上损失波动性(绝对值)较大的结论。文章最后一章根据理论分析和实证分析的结果,结合我国商业银行绿色信贷信用风险的形成机理和风险因子,为银行开展绿色信贷提取坏帐准备金、经济资本配置并防范信用风险提出了对策建议。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 插图索引
  • 插表索引
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究背景及意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 绿色信贷信用风险的研究综述
  • 1.2.2 信用风险模型的研究综述
  • 1.3 研究内容和研究方法
  • 1.3.1 研究内容
  • 1.3.2 研究方法
  • 1.4 研究思路和框架分析
  • 1.5 研究的创新与不足
  • 第2章 商业银行绿色信贷发展现状研究
  • 2.1 绿色信贷概念界定
  • 2.2 绿色信贷发展现状分析
  • 2.2.1 绿色信贷业务类型
  • 2.2.2 绿色信贷业务开展现状
  • 2.3 绿色信贷的政策环境分析
  • 2.3.1 国家层面的信贷政策
  • 2.3.2 区域层面的信贷政策
  • 2.3.3 各银行机构的绿色信贷政策
  • 第3章 商业银行绿色信贷信用风险的理论分析
  • 3.1 绿色信贷信用风险的形成机理
  • 3.1.1 绿色信贷信用风险形成的外部机理
  • 3.1.2 绿色信贷信用风险形成的内部机理
  • 3.2 绿色信贷业务信用风险影响因子分析
  • 3.2.1 正相关因子
  • 3.2.2 负相关因子
  • 3.3 绿色信贷业务信用风险的特性分析
  • 3.3.1 绿色信贷信用风险水平分析
  • 3.3.2 绿色信贷信用风险分布特性分析
  • 第4章 商业银行绿色信贷信用风险的实证研究
  • 4.1 模型的选取与构建
  • 4.1.1 模型的选取
  • 4.1.2 模型的构建及衡量过程
  • 4.2 模型的实证分析
  • 4.2.1 数据的选取与分组
  • 4.2.2 两组合风险因子的计算
  • 4.2.3 两组合信用风险的特性检验及对比分析
  • 4.3 实证结果分析
  • 4.3.1 水平上绿色信贷信用风险的 VaR 值较高
  • 4.3.2 分布上绿色信贷信用风险波动性较大
  • 第5章 商业银行防范绿色信贷信用风险的对策建议
  • 5.1 建立企业环境信用评级体系
  • 5.2 重点监控绿色信贷项目特有风险
  • 5.3 采取银团贷款降低单笔授信风险
  • 5.4 加大环保专家的引进与培养力度
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录A 攻读学位期间公开发表学术论文
  • 相关论文文献

    • [1].宏观经济波动下的Credit Risk+模型探究[J]. 时代金融 2013(09)
    • [2].基于Credit Risk+模型的我国西部地区 农村商业银行信用风险评价及防范研究——以四川某农村商业银行为例[J]. 西部金融 2020(02)
    • [3].基于Credit Risk+模型的我国西部地区农商行信用风险防范研究——以四川KK农村商业银行为例[J]. 黑龙江金融 2020(02)
    • [4].基于商业银行贷款风险度量的Credit Risk+模型[J]. 淮北师范大学学报(自然科学版) 2018(03)
    • [5].基于Credit Risk+模型的互联网金融信用风险估计[J]. 统计与决策 2015(19)
    • [6].Credit Risk~+模型及其对我国商业银行信用风险管理的适用性[J]. 商场现代化 2018(08)

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