某证券公司量化（程序化）交易系统的设计与实现

论文摘要

伴随着信息技术的飞速发展,全球证券市场传统的交易模式正在发生重大的变化,一批掌握金融市场定价模型的金融数学家以及金融投资专业人员相互协作,开发出了众多的金融市场交易的策略模型,并通过完善的信息技术系统实现交易,整个交易过程中人不参与决策,系统自动实现交易并最终在波动在金融及证券市场获得稳定的投资回报,程序化(量化)交易定义也是其最初产生并能得到快速发展的原因。本论文首先介绍了国内外程序化交易发展的历史及现状,并在此基础上对基两种接入模式的程序化交易平台实现过程中使用的到关键技术进行了较为详细的介绍。接着分析证券公司开展程序化交易的业务需求,对系统定位,核心功能划分,系统中涉及到的主要业务流程和安全性需求进行了分析。根据程序化交易系统的需求分析,对系统按照功能进行子系统划分,从中按照子系统的重要性,有选择的对子系统的功能实现进行着重分析,其中重点讨论了柜台交易子系统、证券报价子系统和业务监控子系统。最后对证券公司程序化交易系统的特点与不足进行总结性描述。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 引言
• 1.1 程序化交易的发展历史
• 1.2 建设证券公司程序化交易的必要性
• 1.3 本文的主要内容
• 1.4 本文的篇章结构
• 第二章 程序化交易系统架构及主要应用技术
• 2.1 交易系统组织架构
• 2.2 C#与C++的结合开发
• 2.3 SQL SERVER数据库设计应用
• 第三章 程序化交易系统需求分析
• 3.1 程序化交易系统定位
• 3.2 程序化交易系统核心功能需求分析
• 3.3 系统安全性需求
• 第四章 量化交易系统的总体设计
• 4.1 量化交易系统总体设计
• 4.1.1 高速行情采集分析系统设计
• 4.1.2 量化策略执行系统设计
• 4.1.3 程序化交易下单系统设计
• 4.1.4 风险控制系统设计
• 4.1.5 系统整体监控设计
• 4.2 关键流程分析
• 4.3 关键数据结构设计
• 4.3.1 委托日志模块数据结构设计
• 4.3.2 证券持仓模块数据结构设计
• 4.3.3 股指期货期现套利策略模块数据结构设计
• 4.3.4 交易费和保证金模块数据结构设计
• 4.4 关键问题分析
• 4.4.1 行情接收及策略执行速度问题
• 4.4.2 风险控制问题
• 第五章 量化交易系统的实现
• 5.1 网络部署方式
• 5.2 软件部署
• 5.3 系统设计及运行的平台
• 5.4 系统测试及评估
• 第六章 结论与展望
• 6.1 证券公司程序化交易系统特点
• 6.2 不足与展望
• 参考文献
• 致谢