发电项目贷款风险评估 ——以华能莱芜发电有限公司发电项目为例

论文摘要

商业银行在国民经济和社会发展中发挥着资金融通等重要的纽带作用,是经济和社会发展的重要保障。贷款业务是商业银行的主要经营业务之一,也是其获取利润的主要手段,其中项目贷款,作为我国大型企事业单位和大型项目融资的重要手段,已经成为商业银行重要的贷款业务。项目贷款不同于一般的贷款业务,具有其独特的特征。一方面项目贷款为大型企事业单位的发展提供了资金支持,促进了大型项目尤其是基础设施的建设,同时为商业银行提供了重要的利润来源；另一方面,由于项目贷款往往涉及大量的资金流动,项目风险几乎被限定在一个项目公司范围内,风险较为集中,一旦发生违约事故,将会给商业银行带来巨大的资金流失,影响商业银行的长远健康发展。所以,项目贷款的风险识别,风险衡量和预警以及风险控制是商业银行必须重视的工作,尤其是项目贷款的评价和衡量是项目贷款风险管理的重中之重,而基础性的工作在于探索和建立项目贷款风险的评价指标体系。本文以华能莱芜发电有限公司2×1000MW发电(上大压小)项目为例,探讨项目贷款,尤其是电力项目贷款的风险评价和衡量体系的建立,通过德尔菲法和层次分析法(AHP)对各个评价指标赋以权重,在进行综合得分分析同时,通过盈亏平衡分析、敏感性分析等对项目风险进行综合评价,并提出相应的风险控制手段。本文的具体内容如下：第一部分是绪论,提出了研究的问题、研究的目的和研究方法。第二部分是文献综述,对已有的研究成果进行了归纳和总结。第三部分介绍了项目贷款和项目贷款风险的概念、特征等基本概况,并对电力企业融资项目的特征和面临的风险进行了分析。第四部分建立了两个层次的项目贷款评价指标体系,确定了各个指标的权重、评价的标准和项目风险等级判断标准。第五部分以华能莱芜发电有限公司2×1000MW发电(上大压小)项目为例,利用已建立的评价指标体系和相关判断标准对该项目贷款风险进行系统分析,并结合敏感性分析、盈亏平衡分析等方法对项目风险进行了综合评价。第六部分结合评价结果,提出了风险控制的手段。第七部分是整篇文章主要内容的总结。

论文目录

• 中文摘要
• ABSTRACT
• 一、前言
• （一） 问题的提出与选题的意义
• 1、问题的提出
• 2、选题的意义
• （二） 基本内容与研究方法
• 1、研究的基本内容
• 2、研究方法
• （三） 主要创新点
• 二、文献综述
• （一） 国外研究现状
• （二） 国内研究现状
• 三、发电项目贷款风险识别
• （一） 项目贷款的基本概念和特征
• （二） 项目贷款的主要风险
• （三） 发电项目贷款风险识别和分析
• 四、项目贷款风险评价指标体系建立
• （一） 层次分析法概述
• 1、层次分析法简介
• 2、AHP基本原理
• 3、AHP基本步骤
• （二） 发电项目贷款风险评价指标体系的构建
• （三） 发电项目贷款风险评价指标体系指标权重的确定
• （四） 评分标准
• （五） 项目风险等级判断标准
• 五、项目贷款风险评估
• （一） 华能莱芜发电有限公司2×1000MW发电（上大压小）项目简介
• （二） 各指标得分
• 1、0/1指标判断
• 2、项目管理者风险
• 3、项目建设及运营风险
• 4、产品及市场风险
• 5、项目财务风险
• 6、贷款偿还能力风险
• （三） 综合评价
• 1、综合得分计算
• 2、盈亏平衡分析
• 3、敏感性分析及压力测试
• 4、综合评价
• 六、风险控制
• 七、结论
• 项目贷款风险评价指标调查问卷
• 参考文献
• 致谢
• 学位论文评阅及答辩情况表