Credit Risk+模型在泉州地区商业银行中的应用研究

论文摘要

信用风险一直是银行类金融机构所面临的主要风险形式之一。当前全球弥漫的次贷危机深刻揭示,信用风险既会给受影响的金融机构带来损失,也影响到一国宏观经济甚至全球经济的稳定与发展。为此,关于信用风险防范与管理的研究一直是并将继续是金融业关注的焦点问题之一。随着计量经济学和计算机技术的发展与运用,为提高对信用风险的管理和预测能力,国际上一些主要金融机构纷纷开发了各种信用风险管理模型,信用风险管理实现了从传统的定性分析向定量分析转变,从静态分析向动态测度的转变。与国外发达国家相比,中国商业银行利用现代风险度量模型进行信贷风险管理还处在初级阶段。因此,引进、借鉴当前流行的风险度量模型对提高我国商业银行风险管理与度量水平具有重要意义。本文利用基于保险精算原理的CreditRisk+模型对我国商业银行信贷风险的管理进行实证研究。文章首先对国际上信用风险管理的方法与度量模型做简要概述,就国际上对CreditRisk+模型运用的实证研究作了重点考察;接着在对我国商业银行信用风险管理的现状进行分析的基础上,通过分析比较当前流行的四大现代风险度量模型的异同,得出了CreditRisk+模型在我国当前金融市场的适用性和使用优势;然后,运用某一全国性商业银行的地区分行信贷数据进行信用风险分析,重点分析了该行对当地主要行业的信贷风险管理情况。研究表明,样本银行在对当地传统行业的信贷风险管理水平在逐步提高,而对新兴行业的风险管理水平略显不足。最后,本文认为,该行的风险管理水平与情况在当地商业银行中具有一定的普遍性,在信用风险度量方面存在一些不足,文章还就CreditRisk+模型在泉州地区的推广应用提出了对策建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景及其意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 信用风险量化模型及其应用研究
• 1.2.2 国内信用风险量化模型及其应用研究
• 1.3 研究思路与方法
• 1.4 结构安排
• 第2章 国际上对CREDITRISK+ 模型应用的现实考察
• 2.1 信用风险管理方法与度量模型
• 2.1.1 商业银行信用风险管理概述
• 2.1.2 传统信用风险管理理论与方法
• 2.1.3 现代信贷风险评估与度量模型
• 2.2 CREDITRISK+ 模型在国际上的应用
• 2.2.1 CreditRisk+ 模型的原理解析
• 2.2.2 CreditRisk+ 模型在行业信贷风险管理中的应用
• 2.2.3 CreditRisk+ 模型对银行表外业务风险的度量
• 2.2.4 CreditRisk+ 模型对不良资产证券化信用风险的测算
• 第3章 CREDITRISK+ 模型的优势及在我国的适用性
• 3.1 我国商业银行信贷风险计量的现状与问题
• 3.1.1 我国商业银行信贷风险度量管理现状
• 3.1.2 我国银行业信用风险度量中存在的问题
• 3.2 CREDITRISK+ 模型在我国的适用性分析
• 3.2.1 现代信用风险度量模型的比较
• 3.2.2 CreditRisk+ 模型的优势和在我国的适用性分析
• 第4章 CREDIT RISK+模型在泉州地区的实证研究
• 4.1 样本数据的选取
• 4.2 样本银行对贷款企业信用评级的相关规定
• 4.3 实证应用与分析
• 4.3.1 CreditRisk+ 模型相关参数的确定
• 4.3.2 模型测量结果
• 第5章 CREDITRISK+模型在泉州地区应用的对策建议
• 5.1 借鉴性地应用CREDITRISK+ 模型
• 5.2 构建有利于发挥CREDITRISK+ 模型成效的内部评级体系
• 5.3 加强CREDITRISK+ 模型在行业信贷风险管理中的应用
• 5.4 培育适合CREDITRISK+ 模型应用的信贷文化
• 5.5 设计与CREDITRISK+ 模型相匹配的信贷流程和组织架构
• 结论
• 参考文献
• 致谢